洗钱者与金融机构的博弈研究.pdfVIP

第!’ 卷 第) 期 太 原 科 技 大 学 学 报 0123 !’ 4) !% 年! 月 +56789: 5; 9=698 68=0?7@= 5; @,=?8,? 98A ?,B85:5C ;DE3 !% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 文章编号：)%’ * !#’（!% ）) * #% * # 洗钱者与金融机构的博弈研究 ) )，! ! 宋 媚 ，薛耀文 ，张朋柱 （)F 太原科技大学，太原!( ；!F 上海交通大学安泰管理学院，上海!#! ） 摘 要：在对洗钱者与金融机构及其博弈行为明确界定与假设之后，构建了洗钱者与 金融机构的效用函数。从而提出洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的博弈模型， 并根据我国目前的反洗钱状况对博弈进行分析，得出了博弈的解。 关键词：洗钱者；金融机构；洗钱；反洗钱；博弈 ;.F ) 文献标识码：9 中图分类号： 指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有异常特 ) 假设与界定 征的交易行为。 )! ) 界定 洗钱者与金融机构在洗钱与反洗钱过程中的 博弈是无限次重复博弈。尽管可能判处洗钱者无 !! 年- 月)) 日中国政府召开全国反洗钱工 期徒刑、死刑和吊销金融机构营业执照，但前一个 作会议，出台了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大 洗钱者消失，又有其他洗钱者参与进来，博弈并未 额和可疑支付管理办法》和《金融机构大额和可疑 终止而且下一个洗钱者会继承上一个洗钱者的经 外汇资金交易报告管理办法》，对洗钱、金融机构等 ［)］ 验和教训，所以是无限次重复博弈。 做了明确界定：洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质 的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯 )! ! 洗钱者与金融机构 罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各 我们假设博弈的双方都是理性人：在给定的约 ［! ］“虚拟参与 种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式 束条件下实现各自效用最大化； 上合法化的行为。金融机构是指在中华人民共和 人”———国家监管机构作为洗钱者与金融机构博弈 ［! ］ 国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括政策 的“环境”因素。 参与人决策结果依赖于“环境”： 性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、财 监管愈严格，即“环境”愈恶劣，洗钱者与金融机构 务公司、信托投资公司、金融租赁公司和外资金融 合谋可能性越小，洗钱越能得到有效控制；监管机 机构等，本文分析的重点是银行业。大额资金交 构的监管严格程度取决于反洗钱