分散メモリ型スパースソルバの开发と评似 - 计算基盘研究室.ppt

応用数理工学特論線形計算とハイパフォーマンスコンピューティング 第8回 名古屋大学　計算理工学専攻 山本有作 １.　はじめに 本研究で対象とする問題 標準固有値問題　Ax = lx A ： n×n 非対称密行列 応用分野 MHD 化学工学 量子化学 流体力学 Cf. Bai and Demmel: A test matrix collection for non-Hermitian eigenvalue problems. 非対称行列の固有値計算の流れ 各部分の実行時間 全固有値を求める場合の演算量 ヘッセンベルグ 化：　(10/3) n3 QR法： 　10n3 （経験値） 演算量（時間）の大部分をQR法が占める。 QR法の高速化が必要 QR法の特徴と高性能計算 QR法の基礎 アルゴリズム（Francis, 1961 Kublanovskaya, 1961） 行列 A0 から始めて次のように QR 分解と相似変換を繰り返す。 A0 = Q1R1 A1 = R1Q1 (= Q1–1A0 Q1 ) A1 = Q2R2 A2 = R2Q2 (= Q2–1A1 Q2 = Q2–1Q1–1A0 Q1Q2 ) 収束定理 適当な条件の下で，Ak は（ブロック）上三角行列に収束 A0 の固有値を絶対値の大きい順に l1, l2, … , ln とすると，対角要素 aij は li に１次収束 非対角要素 aij （j i）は収束率 rij ≡ |li| / |lj| で 0 に１次収束 ダブルシフトQR法 シフトの導入 Ak から固有値 li の近似値 s を引いた行列に対して QR 法を適用 Ak – s I = Qk Rk Ak+1 = Rk Qk + s I (= Qk–1Ak Qk ) 　　　　　　　　rij ≡ |li – s| / |lj – s| ≒ 0 より収束が加速 ダブルシフトQR法 共役複素数の固有値ペアに対し，シフト s, s による2反復をまとめて行う (Ak – s I)(Ak – s I) = Qk Rk Ak+2 = Qk–1Ak Qk シフトは右下隅の 2×2 行列の固有値に取る 　　　　→　局所的に2次収束 複素数の固有値を持つ場合でも，実数演算だけで QR 法を実行可能 Hessenberg 形と Implicit Q 定理 Hessenberg 形の利用 Ak が Hessenberg 形のとき， QR法の1ステップは O(n2) で実行可能 Ak+1 も Hessenberg 形 Implicit Q 定理の利用により，QR 分解を陽に行う 　 ことなく1ステップの計算を実行可能 　　　　　A0 を Hessenberg 形に相似変換してからQR法を適用 Implicit Q 定理 U，V が直交行列で，G = UtAU， H = VtAV が共に既約な Hessenberg 行列であるとする。 このとき，もし U と V の第1列が等しいならば，±1 を要素に持つ対角行列 D が存在して，V = UD，H = DGD が成り立つ すなわち，行列 A を既約な Hessenberg 行列に相似変換する直交行列は，第1列目だけが与えられれば（実質的に）一意に定まる Implicit shift QR法 1ステップの計算 (Ak – s2I)(Ak – s1I) の第1列を e1の定数倍にするハウスホル 　　ダー変換H0 を求める Ak’ = H0tAk H0 直交行列による相似変換を繰り返すことにより， Ak’ を再び 　　Hessenberg 行列に変形する（bulge-chasing） この変換の性質 ある直交行列 H による相似変換 H の第1列は，Qk の第1列に等しい 上記第3のステップは第2行?第2列以降のみに影響 H は Ak を Hessenberg 形に変換 Implicit Q 定理より，Ak+1 = H tAk H はQR法の1ステップと等価 陰的ダブルシフトQR法の演算パターン バルジ追跡における演算 3×3のハウスホルダー変換を左右からかけることにより，bulge を1つ右下に動かす 演算の特徴 並列粒度は O(n) 並列アルゴリズム：　R. Suda et al.（1999），G. Henry et al. (2002) QR法の1ステップで，各行列要素は3回のみ更新 　　データ再利用性が低く，キャッシュの有効利用が困難 ２.　マルチシフトQR法 原理 （Bai Demmel, 1989） Ak の右下の m×m 行列の固有値 s1，s2 , … , sm をシフトとして用い，QR法の m ステップを