利率衍生产品市场每日简评2017年06月15日.PDFVIP

下载本文档

2
0
约3.65千字
约 3页
2017-06-26 发布于江苏
举报
版权申诉

利率衍生产品市场每日简评2017年06月15日.PDF

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

利率衍生产品市场每日简评2017年06月15日

利率衍生产品市场每日简评 2017 年06 月15 日未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任市场概况消息面资金：今日资金面略紧。公开市场：今日7天逆回购500亿，14天逆回购400亿，28天逆回购600亿；今日逆回购到期600亿。公开市场利率与上次持平。今日市场概述早盘IRS整体小幅上涨，Repo 5y开盘先tkn 3.76%,3.77% ，然后回落在 3.765% ，3.76% 和3.75%位置成交，中午收盘前小幅上涨成交在3.76% 3.765% 和3.7675%点位。Repo 1y波动小，在3.555%，3.55%和3.5575%点位来回成交。Repo 1*5 成交在21 和昨天下午水平持平。下午IRS先上涨后小幅回落， Repo 5y 先3.79%，后回落成交在3.78% ，尾盘成交在3.785%点位。Repo 1y 成交在3.56%。Repo 1*5 稍微变陡成交在 22. Shibor 1y 下午成交在4.495%; 2y 4.41% 和 4.4175% 点位成交；3y 成交在4.41% 和4.415%。 shibor 2y*3y 在par 和-0.25 均有成交。定盘利率本日r007 fixing在3.44，上涨4.00bps；dr007 fixing在3.14，上涨28.00bps； 3m shibor fixing在4.7723，下跌1.04bp；ois fixing在2.8317，上涨0.67bp。 1 市场价格 IRS IRS IRS Qtrly/7d Repo Anually/1Y DEPO Qtrly/3m SHIBOR ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change 1 M 3.550 0.0 2 M 3.535 0.0 3 M 3.500 0.0 6 M 3.525 +1.5 6 M 4.650 0.0 9 M 3.540 +1.0 9 M 4.560 0.0 1 Y 3.565 +1.5 1 Y 4.495 0.0 2 Y 3.625 +1.5 2 Y 1.650 0.0 2 Y 4.410 +1.0 3 Y 3.680 +2.0 3 Y 1.630 0.0 3 Y 4.410 +1.0 4 Y 3.725 +2.5 4 Y 1.590 0.0 4 Y 4.415 +2.5 5 Y 3.785 +3.0 5 Y 1.600 0.0 5 Y 4.425 +2.5 7 Y 4.055 +3.0 7 Y 1.650 0.0 7 Y 4.415 +2.5 10Y 4.155 +3.0 10Y 1.75