商业银行对违风险的内部评级.pdfVIP

Y 商业银行对违约风险的内部评级 黄坤娜 2006年4月 摘要 违约风险是导致商业银行潜在损失的主要因素，违约风险计量是目前商、Ik银行风险 管理的难点之一，商业银行风险计量的能力是衡量其风险管理水平的重要指标．本文从 认定违约定义着手，讨论了制订什么样的标准和运用什么方法来量化风险、以及对风险 因素和可能的损失及收益如何进行评价的问题．并结合外部专业机构提供的Jxl险计量 的方法及公开的数据，展现了商业银行在信用风险计量方法方面的探索与尝试。作者认 为，在国际金融市场逐步jF式实施《巴塞尔新资本协议》的形势F，在我国银监会明确 提出实施《巴塞尔新资本协议》的具体要求之前，商业银行应加快学习实践的步伐，“先 行先到”有利于保持优势，赢得市场、争取主动。 中图分类号：F830．33 关键词：商业银行风险计量违约风险内部评级 II PDBased Internal inCommercial Ratings Banking Kunna Huang 2006 April ABSTRACT Theriskacustomerdefaultisthe driverforlossforacommercialbank．Riskmeasurement might primary is the oneof di伍cult modemcommercial ofrisk challengesfacing banks，and measurementiSa ability indicatortolevelofrisk forcommercial banks．Towith‘defaultdefinition’．itis managemem begin discussedtoresolvetheissues standardtomeasureand what ofcreatingproper againstadopt methodology to measure risk，alsoto valuateriskdriversand tradeoffbetweenlOSSand actually properly potential rewardetcinthearticle．AuthoralSOstudies availablecreditriskmeasurement and public technologies related efforts in describes commercialbankstheareaofcreditrisk data，and by believesthatcommercialbanksshould tostudvand beforeCBR．C