工业二氧化碳的影子价格_参数化和非参数化方法.docx

工业二氧化碳的影子价格:参数化和非参数化方法*陈诗一内容提要本文以二氧化碳排放为例,利用环境方向性距离函数估计出中国工业38个两位数行业在1980~2008年的二氧化碳影子价格。度量结果显示,轻工业行业的二氧化碳影子价格绝对值要高于重工业行业,而且随着时间的推移,轻重工业和工业全行业的二氧化碳影子价格绝对值都出现递增现象。本文进一步讨论了影子价格在环境税税率和污染排放权交易定价方面的应用,并根据传统生产率指数计算出相应的绿色生产率变化率。关键词影子价格方向性距离函数工业分行业环境政策一介绍对能源和环境重要性的认识是在上个世纪70年代以来能源危机、环境灾害频发和全球气候变暖基础上逐步发展起来的,与此相对应,学术界也开始研究把能源和环境变量引入可持续增长理论框架的可能性。从现有文献可以看出,对能源变量的处理比较简单,通常把能源消耗看做中间投入,如Jorgenson等(1987)提出的著名的KLEM模型。而对环境污染变量的处理比较复杂,这主要是由于缺乏环境污染的市场定价,把污染排放计入生产成本比较困难,因此,长期以来环境因素往往被研究者有意无意所忽视。为了克服环境污染价格信息缺失的困难,度量污染排放影子价格或边际减排*陈诗一:复旦大学中国社会主义市场经济研究中心上海200433电子信箱:shiyichen@fudan.edu.cn。作者感谢上海市哲学社会科学课题(2009BJB028)、上海市重点学科建设项目(B101)、复旦大学985中国经济国际竞争力课题、教育部人文社会科学一般项目(09YJA790046)和重大项目(2009JJD790011)的资助。世界经济*2010年第8期#93#工业二氧化碳的影子价格:参数化和非参数化方法成本的文献开始陆续出现。环境污染影子价格在环境公共政策和绿色增长核算等领域有着重要的应用,比如可以用作环境税税率设定和污染排放权交易定价的参考价值,可以用来进行绿色国民收入核算,也使得依赖价格信息的传统生产率指数计算成为可能。因此,影子价格已经成为生态和环境经济学的重要概念,对影子价格进行准确估计非常重要。文献中通常用两种方法来估计影子价格。第一种是参数化方法。其中,Aigner和Chu(1968)、Schmidt(1976)较早地估计基于生产函数的影子价格;Pollak等(1984)与Gollop和Roberts(1985)则扩展到估计成本函数;而Pittman(1981、1983)在Shephard(1970)距离函数的基础上开创性地通过估计距离函数来计算影子价格,随后基于这种估计方法的文献大量涌现。在一个正常的期望产出和一个有着负外部性的非期望产出的情形下,由距离函数和成本函数之间的对偶关系可以推导出计算两种产出相对影子价格的理论公式。该影子价格可以根据所减少的期望产出解释为额外降低1单位非期望产出的机会成本,或者称之为非期望产出的边际减排成本,其数值就等于技术前沿上对应点斜率的负数。距离函数相对于成本函数至少还有一个优点,即它不需要投入和产出的价格信息。针对参数化方法所估计距离函数的不同,可以进一步将参数化估计方法区分为基于Shephard投入距离函数的影子价格估算(HailuandVeeman,2000;Lee,2005);基于Shephard产出距离函数的估算(F?reeta.l,1993;CogginsandSwinton,1996;VardanyanandNoh,2006;RezekandCampbel,l2007);1以及基于方向性距离函数的影子价格估算。在Shephard类型的距离函数中,好坏产出同比例增加不加区分;而利用方向性距离函数可以识别出环境污染不同于好产出的负外部性,考虑了在增加好产出的同时降低坏产出的有效路径,因此是更合理的处理环境污染变量的方法,被越来越多的研究者用来进行影子价格估算。这类文献包括Chung(1996)、Murty和Ku-mar(2002)、Aiken和PasurkaJr.(2003)、F?re等(2005)、Vardanyan和Noh(2006)、Murty等(2007)以及Cuesta等(2009)。第二种方法是基于数据包络分析(DEA)的非参数方法,其中利用方向性距离函数技术估算影子价格的主要研究有Boyd等(1996)、Boyd等(2002)、Lee等(2002)、Bellenger和Herlihy(2009)、Kaneko等(2009)、涂正革(2009)等。F?re和Grosskopf(1998)对影子价格度量的参数化和非参数化两种方法都进行了讨论。总体而言,参1Murty和Kumar(2002)还估计了随机前沿产出距离函数以计算影子价格。世界经济*2010年第8期#94#陈诗一数化方法出现较早也使用得最多,这是因为由参数化方程求导计算影子价