第四章经典单方程计量经济学模型专门问题.PDFVIP

第四章 经典单方程计量经济学 模型：专门问题 §4.1 虚拟变量 §4.2 滞后变量 §4.3 设定误差 §4.4 建模理论 1 第一节 虚拟变量模型 一、虚拟变量的基本含义 二、虚拟变量的引入 三、虚拟变量的设置原则 2 一、虚拟变量的基本含义 • 许多经济变量是可以定量度量的，如：商品需求 量、价格、收入、产量等 • 但也有一些影响经济变量的因素无法定量度量， 如：职业、性别对收入的影响，战争、自然灾害 对GDP 的影响，季节对某些产品（如冷饮）销售 的影响等等。 • 为了在模型中能够反映这些因素的影响，并提高 模型的精度，需要将它们“量化”， 3 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量”来完 成的。根据这些因素的属性类型，构造只取“0”或 “1”的人工变量，通常称为虚拟变量 （dummy variables ），记为D 。 • 例如，反映文程度的虚拟变量可取为： 1， 本科学历 D= 0， 非本科学历 一般地，在虚拟变量的设置中： • 基础类型、肯定类型取值为1； • 比较类型，否定类型取值为0 。 4 概念： 同时含有一般解释变量与虚拟变量的模型称为虚拟 变量模型或者方差分析 （analysis-of variance: ANOVA ）模型。 一个以性别为虚拟变量考察企业职工薪金的模型： X D Y β +β +β +µ i 0 1 i 2 i i 其中：Y 为企业职工的薪金，X 为工龄， i i D = 1，若是男性，D =0，若是女性。 i i 5 二、虚拟变量的引入 • 虚拟变量做为解释变量引入模型有两种基本方式： 加法方式和乘法方式。 1、加法方式 上述企业职工薪金模型中性别虚拟变量的引入采 取了加法方式。 在该模型中，如果仍假定E(µi)=0 ，则 企业女职工的平均薪金为： E (Y | X ,D 0) β β X + i i i 0 1 i 企业男职工的平均薪金为： E (Y | X ,D 1) (β +β ) +β X i i i 0 2 1 i