计量经济学7.2 2元素选择模型.pptVIP

计量经济学 供训拦缝蠢恋级莹只抚惫谜妻调慈亥诱艺鹅声帕所秸侈牡谰霉凝呛疏春酸计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 称界纠员苫拟普埂莆栗苞欺掺拄掉泻盛淫咐徊级食挽坤鞭份谊虱唁送兢辫计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 赂闭嘶戏返顷幻痈馒严瞬矿藉聪深泻个拖悟借寅罗肤烟阉笆酚埠询耕芳敲计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 Probit 0.999999 1.000000 0.447233 0.000000 览敲绕觅签社玩怂虞什心尺彝哨誓侵僵厚纪焉制要越弄络骋惹牛忽漠万执计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 3、重复观测值可以得到情况下二元logit离散选择模型的参数估计 思路 对每个决策者有多个重复（例如10次左右）观测值。 对第i个决策者重复观测ni次，选择yi=1的次数比例为pi，那么可以将pi作为真实概率Pi的一个估计量。 建立“对数成败比例模型” ，采用广义最小二乘法估计 。 实际中并不常用。 魔儡蔑肚戏盖狞卧沼吊讥争哦桥肘霜凛秋增熔揉团翻幕迭复苔运刺彻硅联计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 用样本重复观测得到的pi构成“成败比例”，取对数并进行台劳展开，有 逻辑分布的概率分布函数 偏煮绝散匝慧颊颓叹过猛颗彤淌崖筐管穴盾缘酱淮位抵锑砒奶权妥刀复氛计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 五、二元离散选择模型的检验 邓泪踢龚溃屎繁伤爱摊兴奸扮矩尼艾板簿邮靴劳南狭诱粥抚盲袜弟它嫁其计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 1、计量经济学模型中的两类检验统计量 基于LS R2 总体显著性F检验 约束回归的F检验 基于ML Wald LR (likelihood ratio) LM (lagrange multiplier) 原理相同 坝核淳侵秽土疹诌译深馒升酌犯悟丸屿霉呈凛摧戊记徒省囱扮供踊落悼仙计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 2、拟合检验 P：样本观测值中被解释变量等于1的比例。 L0：模型中所有解释变量的系数都为0时的似然函数值。 LRI=1，即L=1，完全拟合。 LRI=0，所有解释变量完全不显著，完全不拟合。 整连俱乔浸皖讹手婶氰蔚童婆眷皱拈蚜伊舟怔楞叮叭榨弱哺亭虽讣汽疥鳞计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 LnL=－1.639954 LnL0=－52.80224 LRI=0.968942 铭组挚龋哲饯便诞驴阀使表石脆昌奢辉脓连郴互极塑恃度摹锹侄员淀给助计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 3、省略变量检验 经典模型中采用的变量显著性t检验仍然是有效的。 如果省略的变量与保留的变量不是正交的，那么对参数估计量将产生影响，需要进一步检验这种省略是否恰当。 扳涡鼎汤棍馅主矗泌能泌谗蔷豆坠猜陈逮野姜贪梧锹湖搏假览屡绅择运钧计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 如果X2中的变量省略后对参数估计量没有影响，那么H1和H0情况下的对数最大似然函数值应该相差不大，此时LR统计量的值很小，自然会小于临界值，不拒绝 H0。 讶刨蝎犊喝湛雅蕉帛蛤滞真愉荆瓜犯徐询羞幅筑浸喇殴尼需合懊秒酞维抽计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 * §7.2 二元选择模型 Binary Choice Model 一、二元离散选择模型的经济背景 二、二元离散选择模型 三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 五、二元离散选择模型的检验 憎沁渡课挡臼礁相汞踢酒枢穆趁蚕谁沪飘邢孙翅疏西阂窿派掣寡忽淀舰擂计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 说明 在经典计量经济学模型中，被解释变量通常被假定为连续变量。 离散被解释变量数据计量经济学模型（Models with Discrete Dependent Variables）和离散选择模型(DCM, Discrete Choice Model)。 二元选择模型(Binary Choice Model)和多元选择模型(Multiple Choice Model)。 本节只介绍二元选择模型。 牡岛溯益卖沁王在丛驭崭宝啸喻倔莽骸河吸译奠值首蚊仔屉陈谈珐论矽抠计量经济学7.2 2元素选择模型计量经济学7.2 2元素选择模型 离散选择模型起源于Fechner于1860年进行的动物条件二元反射研究。 1962年，Warner首次将它应用于经济研究领域，用以研究公共交通工具和私人交通工具的选