Markov过程拟平稳分布的唯一性条件.pdfVIP

The conditions of a unique quasi-stationary distribution for Markov processes 摘 要 本文主研究的对象是马尔可夫过程X t 其状态空间是E C ∪{} 其中C {, , . . .}是一个不可约类并且是一个吸收态 假设X t 在状态 被吸收是必然 的 相应的Q−矩阵是保守的 通过研究过程X t的拟平稳分布 得到了一个必要 条件 并且还获得了与这个必要条件等价的一系列命题 第一章绪论部分主要阐述了过程及其拟平稳分布的研究背景历史和 现状 介绍了 过程的一些基本理论 最后介绍了拟平稳分布和µ− 不变测 度的相关概念 第二章主要介绍了三个定理和两个例子 第一个定理是当马氏过程X t存在 唯一的拟平稳分布 且这个分布吸收了所有的初始分布 那么 E T ∞ 第 ∈ 二个定理包含了与 E T ∞等价的五个命题 ∈ 对任一概率分布µ {µ , i ∈ S}, E T ∞ ∃t , ∈ P t δ →∞ ∈ − P t ∃λ , E e ∞ ∈ 下面的系统存在一个有界解   ∑ ≥ q x ≤ −, i ≥ , x , i . 第三个定理是当 E T ∞时，就有衰减参数λ ∈ 第三章总结了本文的结论 并提出了一些有待进一步解决的相关问题 关键词 马尔可夫过程 拟平稳分布 平均灭绝时间 µ 不变分布 衰减参数 吸引 域 Abstract X t E C ∪ {} C {, , . . .} X t Q− X t µ−