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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 保险精算基础知识分享 市场部内部培训课程 2013年04月 主要逻辑 Page ? * 精算知识介绍（生命表、利息理论、保费、现金价值） 产品现金流（产品现金流、产品主要假设） 产品定价流程及模型展示（参见模型） 生命表 Page ? * 大数定律 硬币实验一 投掷10次重复五遍 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 正面 反面 4 6 1 9 3 7 7 3 8 2 正面比例 40% 10% 30% 70% 80% 第一次 第二次 第三次 第四次 第五次 正面 反面 45 55 57 43 50 50 56 44 42 58 正面比例 45% 57% 50% 56% 42% 49% 492 508 第五次 49% 491 509 第四次 52% 518 482 第三次 48% 482 518 第二次 51% 512 488 第一次 正面比例 正面 反面 硬币实验二 投掷100次重复五遍 硬币实验三 投掷1000次重复五遍 生命表 Page ? * 以上实验表明：投掷次数少时，正反面出现频率波动较大。当次数越多，他们出现频率的比例就越接近50%。这一现象就叫做大数定律。由此可联想到人死亡的频率。假设有一个性别、年龄、健康状况和生活环境都相似的群体，在指定的时间内我们观察群体中人数越多，死亡的比率就越接近一个固定的比例，这就是死亡率。大数定律是做寿险业务的基础。 生命表 Page ? * 死亡率 死亡率就是指一定数量的人在一个固定的时间内死亡的几率。相反的，生存率就是在这个固定时间内生存的几率。这固定的时间是一年，死亡率是通过性别和年龄来观察。 一年 生存人数99，900 生存人数100，000 30岁 31岁 死亡人数100 假设30岁男性100，000人，在一年中死亡100人。那么， 30岁的死亡率=100/100，000=0.001； 30岁的生存率=（100，000-100）/100，000=0.999 生命表 Page ? * 死亡率曲线 死亡率 年龄 原始死亡率 平滑死亡率 生命表 Page ? * 生命表是根据所有年龄编制而成的，它显示了生存人数到死亡人数的变化。一般来说，第一个年龄是0周岁并且最初的人数是一些很大的数，例如，100，000或1，000，000。最后一个年龄是人数为零时的年龄。这张表主要由五个纵队组成：生存人数，死亡人数，存活率，死亡率和平均余命。 死亡率…. 某人在一年内死亡的概率 生存率…. 某人在一年后仍生存的概率 生存人数…. 某年龄生存的人数 死亡人数…. 到达某年龄后一年内死亡人数 中国寿险业生命表：90-93生命表；00-03生命表 生命表 Page ? * 100，000-137=99，863 99，863-98=99，765 99，765-67=99，698 0.8165-0.8165=0 生存人数 100，000*0.00137=137 99，863*0.00098=98 99，765*0.00067=67 0.8165*1.00000=0.8165 死亡人数 0.00137 0.00098 0.00067 1.00000 死亡率 100，000 99，863 99，765 0.8165 生存人数 0 1 2 … … 105 年龄 Page ? * 利息理论 单利和复利 单利计算公式 B B=P0( 1+n*i ) 复利计算公式 B=P0( 1+i)n 0 1 n 其中：P0 是本金，B是本利和，n期间， i利率 Page ? * 利息理论 现值和积累值 现值=未来的收益/（1+利率）^期限 举例：假设十年末要得到收益100000元，利率是4%，则 现值 = 100000/（1+0.04）^10 = 100000/1.480224 = 67，556 积累值 = 本金*（1+利率）^期限 举例：求67，556元在第10年末的积累值，利率是4% 积累值 = 67，556 * （1+0.04）^10=100000 Page ? * 保费 保费计算的平衡原则 未来的保险责任现值（+未来所有费用的现值） =未来的保费现值 Page ? * 保费 自然保费 为了方便理解，以下举例假设利率为0 举例 :假设死亡给付是1，000，000元，利率为