存在自相关时检验和估计方法的改进——基于自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计.pdfVIP

第27卷第4期 统 计 与信 息 论坛 2012年 4月 VolI27 No．4 Statistics{ InformationForum Apr．，2012 【统计理论与方法】 存在A相关时检验和估计方法的改进 基于 自回归分布滞后模型的自相关检验和参数估计 张荷观 (江南大学 商学院，江苏 无锡 214122) 摘要：存在自相关时的 自相关检验和参数估计是基础计量经济学的一个重要内容，并且存在 自相关时的 原模型已转化为 自回归分布滞后模型。讨论存在 自相关时的自相关检验和参数估计问题，提出了一种基于 自回归分布滞后模型的自相关检验法，并同时给出了相应的参数估计。 关键词：自回归分布滞后模型；自相关；检验和估计 中图分类号：F224．0 文献标志码：A 文章编号 ：1O07—3l16(2012)O4一o044一O6 都是用残差作为随机项的样本观察值，再利用残差 一 、 引 —口 构造检验统计量或直接基于残差作检验 。也就是 由于线性回归模型的随机项存在 自相关时回归 说，这些检验方法都必须先由样本数据建立 回归方 系数的OIS估计不再具有最优性，同时相应的t检 程并求得残差。这一点不仅限制了这些检验方法的 验和F检验都不再适用，这使得存在 自相关时的自 应用，同时也影响了检验的效果。 相关检验和参数估计方法成为基础计量经济学的一 由于在消除 自相关时原模型实际上已转化为 自 个重要内容。 回归分布滞后模型，从而存在 自相关时应按 自回归 目前常用的自相关检验方法，如德宾一沃森 分布滞后模型描述变量之间的数量关系和变动规 (Durbin—Watson)检 验 和 布 罗施 一 戈 弗 雷 律，并且也应按 自回归分布滞后模型建立样本 回归 (Breusch--Godfrey)检验等-1]4。 [2]5。 _l3]3_3 ， 方程 ]。然而，当 自相关系数未知时，目前通常采用 收稿 日期：2O1O一12—2O 作者简介：张荷观，男 ，江苏吴江人，教授，研究方向：计量经济学，抽样理论。 ApplicationofStochasticNonlinearDynamicsinBusinessCycleM odel LIJiao-rui (SchoolofStatistics，XianUniversityofFinance Economics，Xian710100，China) Abstract：Thissurveysummarizessomeusesofstochasticnon一 1ineardynamicsin businesscycle mode1．Non一 1ineardynamicsisan importantattemptofbreaking equilibrium andlinearparadigm in businesscyclemodelanalysis．However，nonlinearityandrandom noiseareexistingintherealeconomical system ，SOthestochasticNon--lineardynamicalsystem isintroducedinanglicizingbusinesscyclemode1． Byanalysissteady，bifurcation，chaosand stochasticoptimalcontrol，somecomplex dynamicsofthe