概述随机非线性动力系统在经济周期研究中的运用.pdfVIP

第27卷第4期 统 计 与信 息 论 坛 Statistics InformationForum 2012年4月 Vo1．27 No．4 Apr．，2012 【统计理论与方法】 概述随机非线性动力系统在经济周期研究中的运用 李佼瑞 (西安财经学院 统计学院，陕西 西安 71010O) 摘要：非线性动力学为经济周期的动态分析提供了全新的思路和方法，打破了传统的均衡线性分析的范 式。考虑到复杂经济系统中本质的表现为非线性，而且还不可避免地存在随机噪声。因此，为了深入地探究 经济周期的动力学形成机理，将随机非线性动力系统引入到经济周期问题的研究中。通过研究随机模型的 稳定性、分岔、混沌和随机最优控制，实现对宏观经济动态演化和运行的评价、监测与控制。这不仅拓宽了随 机动力学在宏观经济领域中的应用，而且也为宏观经济运行的研究提供了一个全新的思路和方法。 关键词：随机非线性动力学；经济周期模型；随机分岔；混沌；首次穿越 中图分类号：O194：F014．8 文献标志码：A 文章编号：1007--3116(2012)04一OO36一O9 非线性动力学源于对单摆大幅振动非等时性的 而突破了新古典经济学的理论基础。 观察研究。19世纪末期，Poincar6、I．yapunov、Birk— 经济周期作为宏观经济研究的热点问题之一， hoff和Arnold等数学家开始研究非线性动力系统 表现出了极为复杂的非线性特征。这主要是因为经 理论，Duffing、VanderPol、Lorenz等物理学家通 济系统本身是一个开放的、复杂的、不断与外部环境 过动力系统的实验和数值模拟，为非线性动力系统 进行物质、能量与信息交换的复杂系统，并且存在着 理论框架的形成和发展奠定了坚实的基础。2O世 大量的不可逆性因素以及不确定性的因素，经济系 纪初期，Einstein等人对布朗运动的随机模型化研 统在演变过程中受到这些不确定因素的冲击，经常 究，开启了非线性随机动力系统学的研究。20世纪 表现出非常明显的不稳定性，而且 由于系统 内部存 7O年代以来，非线性动力学和随机动力学的理论已 在复杂的非线性作用，使得经济系统中的总供给与 经被广泛应用到多个领域，然而其应用主要集中在 总需求、生产与贸易都具有十分复杂的非线性和随 机械、工程、通讯等领域。 机本质。面对复杂非线性特性的经济系统，运用简 近 20年来，该理论和方法更加广泛和深人地应 单的线性范式进行处理和分析，必然会有严重的偏 用到生命科学、社会科学等领域，并取得卓有成效的 差甚至错误 。非线性特征破坏 了局部均衡分析和一 研究成果。根本的原因在于，不论是机械工程、电子 般均衡分析的线性假设，这对现代主流经济学理论 通讯，还是生命科学、经济社会等系统都表现出复杂 的基础和发展构成了严峻的挑战[】]。因此，随着非 的非线性特征，利用传统的线性模型和研究方法，常 线性动力学和随机动力学理论和方法的不断发展， 常会 出现无法接受的分析和计算误差，甚至系统中 借助于非线性方法对经济周期问题从新的视角开展 微弱的非线性因素也可能导致现行方法分析和计算 研究是十分必要的。 的本质错误。其根源在于不可积性普遍存在于宏观 本文在介绍基于确定性非线性动力学的经济周 经济系统中，由不可积性导致系统发生 昆沌现象，混 期模型的响应、混沌及其控制研究的基础上，重点讨 沌的出现使人们认识到即使是完全确定的非线性系 论基于随机非线性动力学的经济周期模型的随机响 统，也可能存在运动和