投资组合风险价值蒙特卡罗模拟的程序设计.pdfVIP

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2017-07-20 发布于北京
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20o8年 12月中国管理信息化 Dec．，2008 第 ll卷第23期 ChinaManagementInformationization Vo1．11，No．23 投资组合风险价值蒙特卡罗模拟的程序设计朱顺泉 (广东商学院信息管理学院，广州 510320) [摘要]本文在投资组合风险价值公式的基础上，给出了其投资组合风险价值的蒙特卡罗模拟步骤，设计了求解投资组合风险价值的计算程序，提高了其计算效率。 [关键词]投资组合风险价值；蒙特卡罗模拟；程序设计 [中图分类号]F232；F275 [文献标识码]A [文章编号]1673—0194(2008)23—0033—03 1 投资组合风险价值的一般公式[’】的抽样分位数，其由下式确定：风险价值的计算公式为： VaR=wo(Z )。去 edy。式中，VaR为风险价值；WoY~ 始投资额；为投资收式中，为置信水平。益率的标准差；为投资收益率的均值；Z为标准正态分布假设投资组合中各个风险资产的收益率均服从正态分布，那么投资组合的收益率也服从正态分布，则投资组 [收稿日期]2008—07—16 合的风险价值为： [作者简介]朱顺泉 (1965一)，男，湖南邵东人，广东商学院信息管 VaP5=Wo( + 。理学院教授，管理学博士，主要研究方向：信息管理与投资决策，商务数量分析。式中，Va 为投资组合的风险价值；为投资组合收科目、借方金额、贷方金额、转入目的、过账、操作员、备注。 5 结束语行政事业单位的固定资产是国家财产的重要组成部分，设计一个良好的固定资产管理系统．不仅能使国有资产保值增值。同时使得国有资产的管理更加规范、透明。从而有效减少国有资产流失．提高国有资产的利用率。为此笔者认为，系统设计时，设计者应与用户单位反复沟通。了解用户资产管理需求．摸清资产现状，并要求对现有资产进行详细分类编码。另外，数据库设计是系统设计的一个重要环节，