概率论15许佩蓉程序.ppt

* 三、方差的性质 （1）D(C)＝0，(C为常数) （2）D(aX+b)＝a2DX，(a,b为常数) （3）若X、Y是相互独立的随机变量，则 D(X+Y)＝DX＋DY （4）DX＝0 * 例1、已知 X～N(1,22)，Y～N(2,22)，且X、Y相互独立，求：X-2Y+3的数学期望和方差 。 例2、设在同一组条件下，独立地对某物体的长度 进行了n次测量，第k次测量的结果为 ，它是随机变量，又设所有的 (k=1,2,…,n)都服从正态分布 ，记 是n次测量结果的平均值，试计算: 定理：切比雪夫不等式 * §4.3 协方差与相关系数 一、协方差与相关系数的概念 协方差和相关系数都是描述两个随机变量之间关系的一种度量。 * 称 为 X、Y 的相关系数。 定义4.4：设 X、Y 是两个随机变量，称 为随机变量 X、Y 的协方差，记为 即： * 二、协方差与相关系数的性质 1、协方差的性质: * 2、相关系数的性质: （1）| | ≤ 1 ; （2）| | = 1 的充要条件为 X 与 Y 以概 率1线性相关。即存在常数 a、b，a≠0 ， 使 * 它描述的是 X、Y 之间的线性相关程 度。 特殊的，当 时，称X,Y不相关。 结论：X、Y相互独立，则其一定不相关； 但若 X，Y不相关，却未必相互独立。 3、不相关 * 例1、已知随机变量X,Y相互独立，且 求 3X-Y 与 X+Y 的相关系数。 例2、已知（X,Y）的联合密度函数为： 证明：X，Y 不相关，X，Y 不独立。 * 例3、设随机变量X 的概率密度为 求X与|X|的协方差，并问X与|X|是 否不相关？ * §4.4 矩、协方差矩阵 一、矩 定义4.5：设X、Y是随机变量， 称为X的k阶原点矩 称为X的k阶中心矩 称为X与Y的k+l阶混合中心矩 * 二、协方差矩阵 设n维随机变量 X＝ ，记 。 称 为X的期望向量，记 为 Xi 与Xj 的协方差，则称n阶矩阵 Σ 为随机变量X的协方差矩阵。 * 协方差矩阵的性质： （1） （2） ，即协方差矩阵Σ是对称的。 （3）协方差矩阵Σ是非负定矩阵，即对任 意的 n 维实向量 t ＝ ，有 t’Σ t （4） * 三、 n维正态分布 定义4.6：若n维随机向量X＝ 的联合概率密度为 其中x＝ ，μ＝ ，是 n维实向量，Σ＝ 是n阶正定矩阵， |Σ|表示Σ的行列式，则称X服从n维正态 分布，记为X～N（μ，Σn×n）。 * 特殊的，n=2时，即： 其中 从而 * 最大值的分布： 设X1,…,Xn相互独立,分布函数分别为F1(x), …,Fn(x)， 则Z = max(X1,X2,…,Xn)的分布函数为 若X1,X2,…,Xn i.i.d.，则 . 若 则 * 最小值的分布： 设X1,…,Xn相互独立,分布函数分别为F1(x), …,Fn(x)， 则W = min(X1,X2,…,Xn)的分布函数为 若X1,X2,…,Xn i.i.d.，则 . 若 则 * 例4、设X、Y iid, 服从几何分布G(p)，求 的分布律。 * 第四章 数字特征 数学期望 方差 协方差和相关系数 矩与协方差矩阵 * §4.1 数学期望 一、概念 例1、盒子中有6个球（如图）， 1 1 2 3 3 3 从中任取一球再放回，重复了三次，问三次抽到号码的平均值。