金融机构的新挑战--交易对手信用风险管理学习档案.docxVIP

（全球金融机构的新挑战--交易对手信用风险管理）单选题第2题银行实务中产生交易对手信用风险的主要业务类型不包括哪项：（A）场外衍生工具交易证券融资交易长结算交易短结算交易单选题第3题什么时候国际大型银行开始探索积极的CVA管理？（D）1997年亚洲金融危机后2001年阿根廷金融危机后2006年新会计规则实施后2008年次贷危机发生之后单选题第4题金融危机后，巴塞尔委员会对信用状况恶化造成信用违约互换（CDS）等头寸大幅减值等问题进行了反思。在Basel III中对交易对手信用风险提出的修改完善措施不包括哪项：（D）提出初期风险暴露法和现期风险暴露法两种风险暴露计量方法计提资本覆盖因信用估值调整(CVA)导致的损失对IMM法进行压力校准提高IRB法下大型金融机构之间的资产相关系数单选题第5题A在Basel III中提出了建立合格的中央交易对手标准及资本要求，为衍生交易转向中央交易对手提供了有效激励。（）正确错误多选题第6题BCD（多选）银行可以使用的交易对手信用风险暴露的计量方法有：（）初期风险暴露法现期风险暴露法标准法内部模型法单选题第7题A现期风险暴露法（CEM）下的违约风险暴露的公式为EAD=MTM + Add-on （）正确错误单选题第8题D目前我国商业银行采用的CVA计量方法是：（）高级内模法标准法VaR方法内部模型法单选题第9题A信用估值调整（CVA）反映由于交易对手信用状况恶化，信用利差扩大使银行衍生交易发生损失的风险。（）正确错误多选题第10题AB（多选）中国银监会对在场外衍生工具交易的交易对手信用风险加权资产的要求包括：（）交易对手违约风险加权资产信用估值调整风险加权资产操作风险加权资产市场风险加权资产多选题第11题AB（多选）现额风险暴露法下，衍生工具的违约风险暴露计算包括哪两个部分：（）盯市价值计算的重置成本反映剩余期限内潜在风险暴露的附加因子以加权风险敞口计算的预期潜在风险暴露以加权风险敞口计算的潜在未来敞口单选题第12题BBasel III对实施内模法的银行有严格的审批条件，却能给银行节约资本占用。（）正确错误单选题第13题A现额风险暴露法考虑了潜在风险的同时，可以通过有效双边净额结算协议，使银行在一定程度上节约资本占用。（）正确错误多选题第14题BC（多选）在同业实践中，降低敞口的方法包括（）对冲CCR净扣保证金抵押品单选题第15题B计算交易对手信用风险敞口计量方法中，模拟法是指未来某个时点上的概率加权平均敞口（）正确错误多选题第16题AD（多选）调整后的协方差模拟优点包括：（）波动率曲线含隐含波动率不需正态分布假设远期波动率曲线考虑在内简单，易实施，且容易给高管层和审计交流单选题第17题B管理信用估值调整中至少需要三个CVA数据同时具备的概率是不可能的（）正确错误多选题第18题CD（多选）信用估值调整应用的目的包括（）会计目的公允定价降低信用额度限制为非预期损失准备单选题第19题A在用来对冲CVA的工具中，期货/远期的使用频率最高。（）正确错误多选题第20题AC（多选）银行里集中CVA功能的有利条件有哪些? ( )跨产品净扣可能使交易更为便宜计算更为密集账单管理更为简单CVA交易台要交易所有产品多选题第21题BC（多选）哪些工具用来对冲CVA?（）多种名目CDS期货/远期组合交易互换单选题第22题A信用支持附件主要趋势是转向越来越多的使用CSA作为抵押成为应用最广泛的方法以减轻场外衍生工具市场的交易对手信用风险。（）正确错误单选题第23题B在银行，分散性的CVA交易成本更高。（）正确错误多选题第24题ACD（多选）标准的CSA条款包括（）双边保证金交割形式每月保证金计算频率每周保证金计算频率上限5M可以接受单选题第25题A在信用支持附件中，每日补仓被频繁要求（逐渐成为市场标准）短于日常补仓频率对于市场和不稳定的资产来说是实际可行的。（）正确错误多选题第26题ABCD（多选）交易对手信息系统包括哪些数据（）市场数据历史数据交易数据法人信息单选题第27题B标准CVA模型覆盖一般和信用利差风险，不剔除IRC。( )正确错误单选题第28题D在CVA计算公式中，不需要（）违约概率计算信贷敞口计算押品和净扣单边CVA单选题第29题A在CVA工具的运用中。中央和全行小组是运用频率最高的。（）正确错误多选题第30题AC（多选）在后台CVA中，哪些不是其不利条件（）市场定价和风险定价脱节损失意识可能过高估计CVA信用对冲降低资本要求