基于F-B函数的牛顿法解一般约束优化规划问题.pdfVIP

第29卷 第1期 太 原 科 技 大 学 学 报 Vo1．29 Nol 2008年2月 JOURNAL OF TAIYUAN UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Feb．2008 文章编号：1673-2057(2008)O1—0051—05 基于 一日函数的牛顿法解一般约束优化规划问题 陈加民，王希云 (太原科技大学应用科学学院，太原030024) 摘 要：文章给出了一个解决一般约束最优化问题的含调节参数型的牛顿算法．算法有两个重要特征，首先，算法 借助Lagrange函数和NCP中的F-B函数，通过构造等价于点条件的线性方程组来处理一般约束优化问题，其次，利用 F-B函数的光滑性质，定义了调节参数，从而弱化了K-T点条件。文章在适当的条件下，证明了该算法具有全局收敛性。 数值实验表明算法有效。 关键词：约束优化问题；K-T点；牛顿法；调节参数；F-B函数；全局收敛 中图分类号：O221．2 文献标识码：A 本文考虑一般约束优化问题 (GNP) min ) s．t． g ( )=0，i E E={1，2…，Z}， hi( )≤0√E，={Z+，，Z+2一-，Z+m}． 其中 )：R 一R，g ( )： 一R 州h( )： 一R 为连续可微函数。 记问题D={ E R l g ( )=0，h。( )≤0}的可行域 D={ E R l g￡x)=0，h。( )≤0}，同时 g ( )=(g。( )，g2( )，…，g。( )) ，h。( )=(h ( )，hf+l( ))，…， + ( )) ． 文献[1]给出了可行QP—free算法，文献[2]借助于非线性互补问题NCP中的Fischer-Burmeister函数将 非线性约束规划问题的K-T点条件转化为线性方程组，而文献[5]、文献[6]分别提出了解决等式约束问题 和不等式约束问题的￡一 算法。本文借助于文献[2]的F—B函数，将文献[5]、文献[6]的￡一 算法约束条件 推广到一般约束情形，在将K-T点条件转化为线性方程组后，对于K-T点条件中所要求的不等式约束条件， 本文利用 B函数性质定义了调节参数替代了该条件，并给出了调节参数公式，从而弱化了K-T点条件。此外， 在适当的假设条件下，证明了该算法具有全局收敛性，同时利用编程得到的数值实验结果表明算法有效。 1 算法及其理论基础 本文中，和(GNP)相关的Lagrange函数记为： L(x，A， )= )+Arg￡x)+ h，x)= )+乏A g ( )+ hj(x)， 其中A=(Al，A2…，Af) ， =( f+l， f+2，…， f+ ) 设 ‘为(GNP)的局部最优解，则存在Lagrange乘子A E R ， ∈R ，使得： ， ～ ～ 收稿日期：2007-03-13 作者简介：陈加民(1978一)，男，硕士研究生，主要研究方向为最优化理论与应用。 52 太 原 科 技 大 学 学 报 2008年 s= ( ， ) +l( ∈[。，1]) (1) Ll ( )f V： V‘g ‘ Vg 0‘ I V^ 0‘ I 、}f耋 ]：一f ；‘’AI’ I ] II I l=一I g￡( ) l (2) 2 diag(丁I)v^，( I) 0 diag(h，( ))八舢I [．diag(gI)^，( I)