确保估计性能的离散Markov跳跃系统鲁棒Kalman滤波.pdfVIP

第25卷第1期 控 制 理 论 与 应 用 、，01．25 NO．1 2008年2月 Control TheoryApplications Feb．2008 文章编号：1000-8152(2008)01-0115-05 确保估计性能的离散Markov~[跃系统鲁棒Kalman滤波 朱 进，奚宏生，季海波，王 冰 (中国科学技术大学自动化系，安徽合肥230027) 摘要：本文研究一类具有不确定噪声的离散时间Markov~[跃线性系统的鲁棒Kalman滤波器设计问题．文中基于 确保状态估计误差性能指标的原理，给出了不确定噪声协方差矩阵的扰动上界，并在此界限内采用最坏情况下的最 优滤波器实现对状态的估计．该设计方案不仅能极小化不确定下的最坏性能，而且能够确保性能指标达到给定的某 个自由度．文中给出数值算例表明了设计方案的有效性． 关键词：Markov~[跃系统；不确定噪声；确保估计性能 中图分类号：0232 文献标识码：A Robust Kalman filtering of discrete-time Markovian jump systems based on state estimation performance ZHU Jin，XI Hong·sheng，JI Hai—bo，WANG Bing (Department of Automation，University of ScienceTechnology of China，Hefei Anhui 230027，China) Abstract：Robust Kalman filtering problems for a class of discrete—time Markovian iump systems with unknown bounded noises are investigated in this paper．The upper bound of the disturbance of the noise covariance matrix is given based on the estimation error performance．and an optimal state estimation iS therefore adopted under the worst condition． NOt only can this method minimize the worst perform ance function of the uncertainty，but the error perform ance can alSO be guaranteed to be within the given range of precision．A numerical example shows the validity of the method． KeY words：Markovian iump systems；unknown noise；estimation perform ance 1 引言(Introduction) 生何种影响，不仅具有理论价值，同时也具有现实意 最优滤波问题在过去的几十年中一直是研究的 义．但是，到目前为止，针对此方面问题的研究，国内 热点问题，其中Kalman滤波器是最常使用的滤波方 外尚未有相关文献报道． 案之一，并且在各个领域(生物、经济、地球科学、管 本文讨论了一类具有不确定噪声的离散Markov 理等)得到了广泛应用 跳跃线性系统的鲁棒Kalman滤波器设计方法，研究 Markovl~,跃系统(简称跳跃系统)的滤波研究在 由于噪声协方差