第六章新 计量经济训魔-多重共线性.pptVIP

回顾：;第六章 多 重 共 线 性;第一节 多重共线性的概念 第二节 多重共线性的后果 第三节 多重共线性的检验 第四节 多重共线性的修正方法 第五节 案例 ;一、多重共线性的定义;1、经济变量之间的相互依存关系 如替代品价格之间会存在多重共线性 2、时间趋势影响 经济繁荣和经济衰退 时间序列样本建立线性模型时，往往存在多重共线。 3、样本资料方面的原因 样本资料推算数据往往存在多重共线性 4、滞后变量的引入 同一变量的前后期之值可能是高度线性相关的 5、虚拟变量设置不合理 6、变量设置过多 ;多重共性的原因;一、完全多重共线性的影响 1、无法估计模型参数 yi = b1 x1+ b2 x2 ;对上述方程两边同乘观察值距阵 X 的转置距阵;完全共线性:∣X’X∣=0,(X’X)-1不存在，R23=1； 例：;2、模型参数估计方差无穷大 ;1、可以估计参数，但参数估计不??定 2、参数估计量的方差增大，使参数估计量的精度降低。不能正确判断各解释变量对被解释变量的贡献。 3、由于参数估计量的方差和标准差增大，在对参数进行显著性检验性t 检验时，增大了接受零假设的可能性。 4、若作区间预测也将降低预测的精度。;1、简单相关系数法 解释变量组的相关矩阵中解释变量间的简单相关系数的绝对值甚至大于被解释变量与解释变量之间的简单相关系数的绝对值 cor X1 X2 几何度量;2、综合统计检验法 若 R2,F 均很大,而各t值均偏小,则可以认为存在多重共线性 3、用 F 检验确定哪些解释变量是多重共线的 对每个解释变量 Xj 作它与其它解释变量的回归，并计算样本决定系数 R2;4、用 t 检验来找出哪些解释变量是造成多重共线的原因（对自变量两两回归）;第四节 多重共线性的修正方法;2、采用增量型变量 如对于消费函数 Ct = b0 + b1Yt + b2Yt-1 + u 本期收入Yt 和上期收入Yt-1 可能高度线性相关，可将模型改为如下形式： Ct = a0 + a1Yt + a2△Yt + u △ Yt = Yt ? Yt-1 3、改变解释变量样本信息 （1）改变样本 （2）增加样本容量 样本容量 n 增加，?x2 增大，var(b1 )的值会 降低，抵消方差增大的影响。;三、利用已知信息进行参数约束修正 如对于 C—D 生产函数的对数形式 lnY = lnA + a lnL+ b lnk + u 资金和劳动之间可能高度线性相关，如假定规模报酬不变，施加约束条件 a + b = 1可将模型改为如下形式： ln(Y/K) = lnA + a ln (L /K) + u b = 1? a;四、 逐步回归法; 1、逐步剔除法;逐步剔除与多重共线性;2、逐个引入法;第五节 案例一——中国粮食生产函数;; 1、用OLS法估计上述模型：; 2、检验简单相关系数; 3、找出最简单的回归形式; 4、逐步回归; 4、逐步回归; 4、逐步回归; 4、逐步回归; 4、逐步回归; 回归方程以Y=f(X1，X2，X3)为最优：;第五节 案例二——家庭消费支出生产函数; 用前10组数据建立模型：;对前10组数据运用逐步回归的思路建立模型：; 扩大样本数据重新建立模型：; 扩大样本数据重新建立模型：;作业：