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证券结算保证金管理办法 第一章 总则 第一条 为防范和化解证券结算风险，保障证券结算系统 的安全运行，妥善管理和使用证券结算保证金，根据《证券 登记结算管理办法》等相关规章、业务规则，制定本办法。 第二条 本办法所称证券结算保证金（以下简称“结算保 证金”），是指由结算参与人根据本办法向中国证券登记结 算有限责任公司（以下简称“本公司”）缴纳的、以及本公 司根据本办法划拨的，用于在结算参与人交收违约时提供流 动性保障、并对交收违约损失进行弥补的专项资金。 第三条 本公司分别为各结算参与人和本公司设立上海 和深圳结算保证金明细账户（以下简称“结算保证金账户”）， 维护和记录其结算保证金账户余额及变化情况。 本公司根据结算参与人名下开展多边净额结算业务的 资金交收账户（即结算备付金账户），为其开立对应的结算 保证金账户。没有自营资金交收账户的结算参与人，本公司 为其单独开立结算保证金账户存放具有互保功能的结算保 证金。 第四条 结算参与人缴纳的结算保证金不得用于其日常 交收需要，结算参与人不得因已缴纳结算保证金而拒绝履行 资金交收义务。 第五条 本办法适用于由本公司提供多边净额结算服务 的人民币普通股（A 股）、债券、证券投资基金和其他证券 类金融产品（不含人民币特种股票交易、开放式基金等产品 场外申购赎回）的交易结算业务。参与上述结算业务的结算 参与人应按照本办法的规定缴纳结算保证金。本公司有特别 规定的，按特别规定处理。 第二章 结算保证金的筹集 第六条 结算保证金来源于以下两个方面： （一）结算参与人缴纳的结算保证金，包括自营结算保 证金和客户结算保证金两部分。自营结算保证金，是指结算 参与人为自营交易结算业务缴纳的结算保证金；没有自营交 易结算业务的结算参与人，应按照本办法第七条的规定以自 有资金缴纳具有互保功能的结算保证金 20 万元。客户结算 保证金，是指结算参与人为客户交易结算业务缴纳的结算保 证金（信用交易结算保证金属于客户结算保证金性质）。 （二）本公司划拨的结算保证金，包括：本公司代保管 的要约收购资金等产生的利差和向违约结算参与人收取的 违约金。 第七条 结算参与人以自有资金缴纳的结算保证金具有 一定限额的互保功能。有自营交易结算业务的结算参与人， 以自营结算保证金承担互保功能，互保最高限额为 20 万元 人民币；没有自营交易结算业务的结算参与人，应按照本公 司许可的方式，以自有资金缴纳具有互保功能的结算保证金 20 万元，并可全部用来互保。 结算参与人缴纳的客户结算保证金不具有互保功能。 第八条 新增结算参与人在完成与本公司签订有关结算 业务协议后，应向本公司分别缴纳用于参与沪深证券市场交 易结算的最低限额的结算保证金。结算参与人参与单个证券 市场应缴纳的最低限额为：每个结算保证金账户 20 万元人 民币。 第九条 本公司分别从结算参与人开立在本公司沪深分 公司的自营、客户和信用交易等资金交收账户扣划该结算参 与人应缴纳的自营结算保证金和客户结算保证金。 第十条 本公司于每月初，根据结算保证金计算公式（见 附件），以结算参与人的结算保证金账户为单位，计算该结 算参与人参与沪深证券市场交易结算应缴纳的结算保证金 额度，并向该结算参与人发送调整数据通知。本公司在发出 调整数据后的下一个交易日（即结算保证金调整日）进行调 整，但调整后的结算参与人应缴纳的结算保证金额度不低于 最低限额。 第十一条 本公司可以根据市场风险情况对结算保证金 的收取时间、最低限额、互保最高限额、计算公式及相关参 数进行临时调整。 第十二条 本公司可以根据结算参与人的类别和风险状 况、中国证监会分类监管评价结果、结算参与人在本公司的 结算业务表现、交收违约情况等因素对部分或个别结算参与 人应缴纳结算保证金数额进行调整。 第十三条 本公司在结算保证金调整日日终，将应补缴 的结算保证金分别从结算参与人对应的自营和客户等相关 资金交收账户收取；结算参与人的结算保证金账户余额超过 其应缴纳金额的，超出部分可划回结算参与人对应的资金交 收账户。 第十四条 应补缴结算保证金的结算参与人应当在结算 保证金调整日，保证其自营和客户等相关资金交收账户在完 成当日多边净额交收后，资