投资组合理论2010.4的.12.pptVIP

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2017-08-19 发布于湖北
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投资组合理论2010.4的.12.ppt

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投资组合理论2010.4的.12

引言：投资组合理论的发展（一）;投资组合理论的发展（二）;投资组合理论的发展（三）;现代投资组合理论的框架体系;◎基本概念 定義：投資組合是由一種以上的證券或資產所構成的集合，主要探討如何在風險固定下，獲得最高的報酬，或在報酬固定下，如何使投資組合的風險分散並降到最低。因此，投資組合理論的重點即在風險與報酬的衡量方式、如何分散投資組合的風險，以及如何形成最佳的投資組合。 ;投資組合期望報酬率： ;投资组合的预期收益率和方差;两种证券呈完全正相关（相关系数为+1）;;两种证券呈完全负相关（相关系数为-1）;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;两种证券相关系数介于-1与+1之间;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;存在无风险借贷机会时组合的收益与风险 ;投资于一种无风险资产和一个证券组合;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;風險分散的極限(4/4);系统风险度量：;投资组合的β系数;Evaluation only. Created with Aspose.Slides for .NET 3.5 Client Profile 5.2.0.0. Copyright 2004-2011 Aspose Pty Ltd.;