宽投安月量化私募投资基金2017年3月份运行报告.PDFVIP

上海宽投资产管理有限公司 宽投安月量化私募投资基金 2017 年3 月份运行报告 ——————————————————————— 1. 产品概要 1.1 产品运作概要 产品名称 宽投安月量化私募投资基金 基金经理 严宓 投资策略 CTA+ALPHA+指数增强策略组合 成立日期 2016-10-11 运行时间 105 交易日 最大累计月回撤 1.22% 0.967 （截至 基金净值 累计基金净值 0.967 （截至03.31） 03.31） 宽投安月量化私募投资基金成立于2016 年10 月中旬，同月下旬建仓。纵观 3 月份整个投资市场行情，商品市场震荡走低，当月下跌约4.17% ；股票市场整 体盘整，二八分化明显。 2. 市场环境分析 2.1 市场概况 2.1.1 商品市场 商品市场方面，南华商品指数震荡走低 （如图1 所示）。3 月中旬下跌到 1345.43 点，随后反弹无力，继而下跌至1332 点。指数单月累计跌幅达4.17% 。 细分市场上，金属高位震荡，等待旺季消费；农产品持续震荡，月底有下探迹象。 Add ：上海市虹口区武进路190 号虹口SOHO1007 室 / Tel ：021/ 网址： 上海宽投资产管理有限公司 南华商品指数3月份指数 1420 1400 1380 1360 1340 1320 1300 1280 1260 图1 2.1.2 股票市场 3 月，证券市场整体盘整。各指数分化明显。沪深300 指数微跌-0.46% ，5 日、 10 日、20 日均线粘合，等待确认方向。深证成指和中小板指走势稍强，创业板 指受20 周线压制严重，走势较弱。各指数月底四连阴，并于30 日放量下跌，市 场一度恐慌。盘面上，3 月中上旬次新股领跑指数，下旬大量资金逃出，次新股 暴跌，银行、国企改革、一带一路轮动护盘，指数维持盘整走势，但个股普跌， 市场呈二八分化现象。基差方面，上旬持续平稳，中旬扩大，下旬逐渐缩小。 Add ：上海市虹口区武进路190 号虹口SOHO1007 室 / Tel ：021/ 网址： 上海宽投资产管理有限公司 沪深300指数3月份走势 3500 3490 3480 3470 3460 3450 3440 3430 3420 3410 3400 3390 1 2 3 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 7 8 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7