基于迁移学习的客户信用评估模型研究.pdf

第２４卷　第２期 运　 筹　 与 　管　 理 Ｖｏｌ．２４，Ｎｏ．２ ２０１５年４月 ＯＰＥＲＡＴＩＯＮＳＲＥＳＥＡＲＣＨＡＮＤＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴＳＣＩＥＮＣＥ Ａｐｒ．２０１５ 　 　 基于迁移学习的客户信用评估模型研究 朱 兵，　贺昌政，　李慧媛 （四川大学 商学院，四川 成都 ６１００６４） 摘　要：客户信用评估是银行等金融企业日常经营活动中的重要组成部分。一般违约样本在客户总体中只占少 数，而能按时还款客户样本占多数，这就是客户信用评估中常见的类别不平衡问题。目前，用于客户信用评估的 方法尚不能有效解决少数类样本稀缺带来的类别不平衡。本研究引入迁移学习技术整合系统内外部信息，以解 决少数类样本稀缺带来的类别不平衡问题。为了提高对来自系统外部少数类样本信息的使用效率，构建了一种 新的迁移学习模型：以基于集成技术的迁移装袋模型为基础，使用两阶段抽样和数据分组处理技术分别对其基 模型生成和集成策略进行改进。运用重庆某商业银行信用卡客户数据进行的实证研究结果表明：与目前客户信 用评估的常用方法相比，新模型能更好地处理绝对稀缺条件下类别不平衡对客户信用评估的影响，特别对占少 数的违约客户有更好的预测精度。 关键词：客户信用评估；类别不平衡；迁移学习；数据分组处理技术 中图分类号：Ｃ９３１　　　文章标识码：Ａ　　　文章编号：１００７３２２１（２０１５）０２０２０１０７ ＲｅｓｅａｒｃｈｏｎＣｒｅｄｉｔＳｃｏｒｉｎｇＭｏｄｅｌＢａｓｅｄｏｎＴｒａｎｓｆｅｒＬｅａｒｎｉｎｇ ＺＨＵＢｉｎｇ，ＨＥＣｈａｎｇｚｈｅｎｇ，ＬＩＨｕｉｙｕａｎ （ＢｕｓｉｎｅｓｓＳｃｈｏｏｌｏｆＳｉｃｈｕａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｃｈｅｎｇｄｕ６１００６４，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｃｕｓｔｏｍｅｒｃｒｅｄｉｔｓｃｏｒｉｎｇｉｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｐａｒｔｏｆｄａｉｌｙｂｕｓｉｎｅｓｓａｃｔｉｖｉｔｉｅｓｆｏｒｆｉｎａｎｃｉａｌｃｏｍｐａｎｉｅｓｓｕｃｈａｓ ｂａｎｋｓ．Ｄｅｆａｕｌｔｃｕｓｔｏｍｅｒｓｕｓｕａｌｌｙｍａｋａｅｕｐｔｈｅｍｉｎｏｒｉｔｙｏｆｔｈｅｐｏｐｕｌａｔｉｏｎｗｈｉｌｅｃｕｓｔｏｍｅｒｓｏｆｔｉｍｅｌｙｒｅｐａｙｍｅｎｔ ｍａｋｅｕｐｔｈｅｍａｊｏｒｉｔｙ，ｗｈｉｃｈｉｓｃａｌｌｅｄａｃｌａｓｓｉｍｂａｌａｎｃｅｐｒｏｂｌｅｍｉｎｔｈｅｓｔｕｄｙｏｆｃｕｓｔｏｍｅｒｃｒｅｄｉｔｓｃｏｒｉｎｇ．Ｅｘｉｓｔｉｎｇ ｍｅｔｈｏｄｓｉｎｃｒｅｄｉｔｓｃｏｒｉｎｇｃａｎｎｏｔｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙｓｏｌｖｅｔｈｅｉｓｓｕｅｏｆｃｌａｓｓｉｍｂａｌａｎｃｅｃａｕｓｅｄｂｙａｂｓｏｌｕｔｅｓｃａｒｃｉｔｙｏｆｔｈｅ ｍｉｎｏｒｉｔｙｃｌａｓｓ．Ｉｎｏｕｒｓｔｕｄｙ，ｗｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｔｈｅｔｅｃｈｎｉｑｕｅｏｆｔｒａｎｓｆｅｒｌｅａｒｎｉｎｇｔｏｉｎｔｅｇｒａｔｅｔｈｅｅｘｔｅｒｎａｌｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ａｎｄｔｒｙｔｏｓｏｌｖｅｔｈｅｉｓｓｕｅｏｆｃｌａｓｓｉｍｂａｌａｎｃｅｃａｕｓｅｄｂｙａｂｓｏｌｕｔｅｓｃａｒｃｉｔｙｏｆｔｈｅｍｉｎｏｒｉｔｙｃｌａｓｓ．Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｅｘｐｌｏｉｔ ｔｈｅｍｉｎｏｒｉｔｙｓａｍｐｌｅｏｕｔｓｉｄｅｔｈｅｓｙｓｔｅｍｍｏｒｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅｌｙ，ａｔｒａｎｓｆｅｒｌｅａｒｎｉｎｇｍｏｄｅｌｉｓｐｒｏｐｏｓｅｄ，ｗｈｉｃｈｉｓｂａｓｅｄｏｎ ｔｈｅｅｎｓｅｍｂｌｅｔｒａｎｓｆｅｒｌｅａｒｎｉｎｇｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｔｒａｎｓｆｅｒｂａｇｇｉｎｇ．Ａｔｗｏｓｔａｇｅｓａｍｐｌｉｎｇｍｅｔｈｏｄａｎｄｔｈｅｔｅｃｈｎｉｑｕｅｏｆ ｇｒｏｕｐｍｅｔｈｏｄｏｆｄａｔａｈａｎｄｌｉｎｇａｒｅｕｓｅｄｉｎｔｈｅｎｅｗｍｏｄｅｌｔｏｉｍｐｒｏｖｅｔｈｅｇｅｎｅｒａｔｉｏｎａｎｄｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎｓｔｒａｔｅｇｙｏｆ ｂａｓｅｍｏｄｅｌｓ．Ｔｈｅｅｍｐｉｒｉｃａｌｒｅｓｕｌｔｓｏｎｔｈｅｃｒｅ