期货基础知识18课时.DOC

第一部分：期货基础知识（18课时） 第一讲 期货市场发展与人才需求（2课时） 一、我国期货市场的发展现状 交易所、期货公司、投资者、监管机构 二、世界期货市场的发展与变化 三、期货市场在中国经济中的地位与未来发展 四、期货市场发展与人才需求 第二讲 期货市场的功能与作用（2课时） 一、期货市场及其特点 二、期货市场的功能 三、期货市场的作用 1.在宏观经济中的作用 2.在微观经济中的作用 第三讲 期货市场组织结构与交易制度（2课时） 一、期货交易所 1.性质 2.设立条件 （1）交易所所在地 ； （2）良好的基础设施； （3）具备各种优质软件； 3.职能 （1）会员制：会员资格的取得方式、会员构成、会员的权利和义务、机构设置、业务管理部门及其职能 （2）公司制：主要特点、机构设置 二、期货结算机构 1.产生 2.组织方式 3.期货市场的结算体系 4.作用： （1）计算期货交易盈亏 （2）担保交易履约 （3）控制市场风险 三、期货中介与服务机构 1.期货公司：职能、作用、设立条件。 2.介绍经纪商（IB) 3.期货居间人 4.结算银行 5.交割仓库 四、期货交易者 1.套期保值者 2.投机者 五、期货交易制度 1.保证金制度 2.当日无负债结算制度 3.强制平仓制度 4.持仓限额制度 5.大户报告制度 6.信息披露制度 7.涨跌停板制度 8.保证金存管制度 9.交割制度 第四讲 期货交易的业务流程（2课时） 一、开户 1、风险揭示 2、签署合同 3、缴纳保证金 二、下单 三、竞价 四、结算 五、交割 第五讲 期货市场行情分析与交易策略（6课时） 一、期货市场行情分析概述 1.基本分析法 （1）定义 （2）特点 （3）影响价格因素分析：供给需求及其他因素 2.技术分析法 （1）定义 （2）特点 （3）假设(理论基础) （4）技术分析的三个步骤 二、图表分析及其注意要点 1.K线图 2.反转信号及判断标准：锤子线、上吊线；流星线、倒锤子线、吞没形态、乌云盖顶、刺透形态、启明星形态、黄昏星形态、双重顶（底）、圆弧顶（底） 3.持续信号及判断标准：矩形形态、楔子形态、旗形 三、指标分析 1.移动平均线：原理、计算公式、应用 2.RSI：原理、计算公式、应用 3.持仓量 四、量价关系 1.价格与成交量 2.持仓量关系 五、市场有效性理论与技术分析 六、期货交易策略 1.基本面交易策略 2.技术性交易策略 3.程序化交易策略 第六讲 期货套期保值（2课时） 一、套期保值的概念 二、套期保值的原理 三、套期保值的操作原则及应用 四、基差与基差交易 五、卖出套期保值与买入套期保值 1.卖出保值分析、卖出保值成本 2.买入保值分析、买入保值成本 3.套保进场目标价位的设定、保值力度的选择 4.套期保值头寸的了结 六、套期保值经典案例 第七讲 期货套利（2课时） 一、套利的概念与分类 二、内因套利和关联套利模型简介 1.内因套利模型简介 2.关联套利模型简介 三、套利交易实务 1.油脂油料内因套利实务 （1）大豆期现套利 （2）单个油脂油料品种的跨期套利 （3）大豆压榨套利 （4）大豆进口套利 2.油脂油料关联套利实务 （1）大豆与豆粕、大豆与豆油之间套利 （2）大豆玉米套利 （3）油脂品种间套利 第二部分：期货法律法规与职业操守（4课时） 第八讲 国内期货市场主要的法律法规（2课时） 一、期货交易管理条例 二、与期货相关的部门规章与规范性文件 1.期货交易所管理办法 2.期货公司管理办法 3.期货从业人员管理办法 4.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 5.期货公司首席风险官管理规定 6.其他 第九讲 期货从业人员的职业道德与执业行为准则（2课时） 一、期货从业人员的职业道德 二、期货从业人员的基本素质和专业能力 三、期货从业人员的执业准则 此部分按期货从业人员执业准则的内容讲，包括基本准则、合规执业、对投资者的责任、竞业准则和其他责任等。 第三部分：期货交易实务（18课时） 第十讲 农产品期货（4课时） 一、农产品期货合约 二、影响农产品期货价格的主要因素 1.产业链分析 （1）生产加工环节：采购环节、加工环节、产品销售环节 （2）下游企业（终端）需求阶段：成本因素、下游因素 （3）其他因素分析：库存消费比、物流因素、政策因素、套利因素 2.USDA的报告体系 （1）销售报告 （2）检验报告 （3）月度压榨报告 （4）月度供需报告 （5）畜产品产量报告 三、农产品期货的套期保值策略 四、农产品期货投机交易策略 五、农产品期货的套利交易策略 六、农产品期货交易的风险 第十一讲 能源化工期货（4课时） 一、目前上市的能源化工品种期货合约 二、能源化工行业分析的共同特征 三、能源化工产业链分析 四、能源化工期货的套