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第六章 多元回归分析 ——其它问题 • 模型 y = β + β x + β x + . . . +β x + u 0 1 1 2 2 k k • 变量测量单位的影响 • 模型的方程形式 • 拟合度与调整的拟合度 • 预测和残差分析 重新定义变量 • 改变变量y 的度量单位会使估计的系数及 其标准差同时发生相应变化，但是估计值 的显著性不会改变，对估计值的解释也不 变 • 改变变量 一个 x 变量的度量单位会使该变 量的系数的估计值及其标准差同时发生相 应变化，但是估计值的显著性不会改变， 对估计值的解释也不变 重新定义变量 • 表6.1、数据测度的影响 • 对参数估计的影响 • 对R2 、t检验、F检验的影响 • 各种不同的函数形式的影响 – y = β + β x + u 0 1 1 – y = β + β ln x +u 0 1 1 – lny = β + β x + u 0 1 1 – lny = β + β ln x + u 0 1 1 Beta系数 • 有时你们会注意到“beta 系数”或者“标准化 的系数” 的提法，这是有特殊含义的 • 这里的想法是用标准化后的y 和x 来替代原 值，即减去均值后再除以标准差 • 这里的回归系数反映的是以相应标准差计 的每单位x 的变化导致的y 的变化 • 经济上的显著和统计上的显著 Beta系数 x −x i z i σ x β β β L β μ y =+ x + x + + x + i 0 1 i1 2 i 2 k ik i β β β L β μ y =+ x + x + + x + 0 1 1 2 2 k k ˆ β β L β μ y −y x =−x + x −x + + x −x + i 1( i 1 1 ) 2 ( i 2 2 ) k ( ik k ) i σ σ L σ σ x x L x y 设 、 、 、 和 y 分别是 、 、 、 和 的样本标准差 1 2 k 1 2 ik