经济学中的数学分析方法——2最优化与数学规划.pdf

第二章 最优化与数学规划 家知道，最优化问题始终是数学中的一类基本问题，同时也是现代经济学中用来刻划 经济问题的基本方法之一。最优化问题是求目标函数在无约束或在等式约束下最优值的问 题，而数学规划则是求目标函数在等式约束和不等式约束下最优值的问题。下面我们将分别 加以讨论。在下面的两节中，先回忆一下高等数学中学过的无约束和等式约束下目标函数取 得极值的必要条件与充分条件。 2.1 无约束下最优化的必要条件与充分条件 * 定理 2.1 设y ＝f （x ），x D 为一阶连续可微函数，若f （x ）在D 的内点x 处取得极 值，则必须满足条件：f (x * ) 0 。 定理2.2 设y ＝f （x ），x * D 为二阶连续可微函数，若f （x ）在D 的内点 处满足 x f (x * ) 0 ， f (x * ) 0 ，则当 （1）f (x * ) 0 时，f (x ) x * 处取得极小值； （2 ）f ¢¢(x * ) 0 时，f (x ) x * 处取得极大值。 (图2.1) (图2.2) 定理2.3 设y f (x , x ), (x , x ) D R 2 为一阶连续可微的二元函数，若 1 2 1 2 * * * f (x , x ) 在D 的内点x (x , x ) 处取得极值，则它的必要条件为 1 2 1 2 1 PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建 f f ( x * ,x * ) x 1 2 0 * * = 1 x1 f x 1 , x 2 0 , 即 * *