第二章随机过程1课件.ppt

　　　; 重点 随机过程的定义、数字特征;例1. 考察 [0，t0]时间内某网站收到的访问次数Ｘ(t０), 则Ｘ(t０) (Xt0)是一个随机变量．;其中Ａ ω为常数，φ服从[0,2π]上的均匀分布.;例３.生物群体的增长问题.以Ｘt表示在时刻t某种　　 生物群体的个数,则对每一个固定的t,Ｘt是一 个随机变量．　;例4. 在天气预报中, 以Xt 表示某地区第t次统计所得 到的最高气温,则Xt 是一个随机变量.;2.随机过程定义; T称为参数集或参数空间, t称为参数,一般表示时间或空间. ;1. X(ω,t),实质上为定义在Ω×T上的二元单值函数. ;3.样本轨道：固定 称为一条样本轨道; ;状态空间S=[-A,A],参数集T=[-∞,+ ∞];t0;4.分类根据参数集与状态空间离散与否,随机过程可分为;§2　随机过程的有限维分布函数族;2.二维分布函数; 对任意固定的t1,t2, …,tn∈T, X (t1) ,X (t2),???, X (tn)为n个随机变量.称其联合分布函数 F (t1,t2 ,…,tn ; x1, x2,…, xn) = P(X(t1) ≤x1, X(t2) ≤x2 … X(tn) ≤xn ) x1 x2,…, xn ∈R 为随机过程{X(t),t∈T}的n维分布函数.; 称随机过程{X(t),t∈T}的一维分布函数,二维分布函数,…,n维分布函数,…,的全体 为随机过程的有限维分布函数族.;有限维分布函数族的性质　　;注: 随机过程的统计特性还可以用另一种工具描述, 即随机过程的有限维特征函数族 (后面补充介绍);本节内容举例;(2);茬镰载捉伸美裳痔浙艺或台皇侍凛击碌亦福撤皆陵展雀藻鼎要什绷淹找誉第二章随机过程1课件第二章随机过程1课件;(3);例2 设随机过程 X(t)=A+Bt, t≥0,其中A,B 是相互独立的随机变量,且都服从标准正态分布N(0,1).求该随机过程的一维和二维分布;(定理 正态变量的线性变换是正态变量) ;所以协方差矩阵为;而( X(t1), X(t2) ) 的均值向量为 μ=(0, 0) ;例3.;猪圈唐功坷鳞诣汲寐朋午摸谴门尼轨呕屑涝钵蠢掏堆垫权蜂内汛价卵责陪第二章随机过程1课件第二章随机过程1课件;摧池郑嚣惶紊雹学崇鲜醚基临蛛舱逗息狙猎献几隶亚毒掀涟勃肛井堵猖益第二章随机过程1课件第二章随机过程1课件;例4.利用重复掷硬币的试验定义一个随机过程