线性分式和规划问题的全局优化算法.pdfVIP

第42卷第3期 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) V01．42No．3 ofInner ScienceEdition) Mav2013 2013年5月 Journal NormalUniversity(Natural Mongolia 线性分式和规划问题的全局优化算法 任舒萍1，高岳林1’2，马小华2 (1．宁夏大学数学计算机学院，宁夏银川750021； 2．北方民族大学信息与系统科学研究所，宁夏银川750021) 摘 要：提出一种求解线性分式和规划问题的分支定界算法．该算法首先利用等价转换技巧构造出原问题 的等价问题，然后通过凹凸性包络技术建立等价问题中目标函数与约束函数的下逼近函数，得到其线性松弛规 划，从而将原来的非凸规划问题转化为一系列线性规划问题，以确定原问题最优值的下界．从理论上证明了算法 的收敛性，并用数值试验验证了算法的可行性和有效性． 关键词：全局优化；线性分式和规划；分支定界；线性松弛 中图分类号：0221．1 文献标志码：A 文章编号：100卜8735(2013)03一0259一05 0 引言 考虑一般的线性分式和问题： (P)j嘣㈣h)-蚤糍， ls．￡．工∈X． J=1 J#1 (i一1，…，p)是任意实数；X一{z∈R”l触≤6，z≥0)是多胞形，A∈R“”，6∈R”． 线性分式规划问题来自经济金融‘1I、证券投资‘21等应用领域．但是，这类问题存在许多不是全局最优解 的局部最优解，从而增加了算法的难度．当户一3时，Konno[31推广了参数单纯形算法，构造出一种有效的启 发式算法；户≥3时，文献[4]在一般的分支定界算法的基础上加入矩形的缩减方法进行求解，文献[5]利用 凹极小化方法进行计算，文献[6]利用和声搜索算法求解，文献[7]利用全局优化算法计算了广义多项式分 式和问题，文献[8]把分母作为变量构成输出空间，给出具体的分支定界算法．本文提出一种新的线性分式 和规划问题的分支定界算法． 1 等价问题 求解下面4夕个线性规划问题： fmind。(z) fmaxd。(z)‘ Z．一f “一? ＼s。￡。 舡≤6，z≥o。 ＼s．￡． 脏≤6，z≥o． 押t‘z’ 九i(z’ N：一』min N?一{max 15．z． 触≤6，z≥o． kf． m≤6，z≥0． 收稿日期：2012—10—09 基金项目：国家自然科学基金资助项目；北方民族大学科研项目2013XYZ025) 作者简介：任舒萍(1986一)，女，山西临汾人，宁夏大学硕士研究生，E—mail：renshupin922@163．com ·260· 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 第42卷 Q(H。)P“幽幻一黔“扪 f k ￡idi(z)≥1(i=1，…，户)，z∈x，￡∈Ho． 定理1 么(z’，￡’)就是问题Q(Ho)的一个全局最优解，其中￡?一1／矗，(z‘)(i一1，…，痧)． 证明 令(z。，￡。)是Q(Ho)的一个全局最优解，首先证明V i∈{1，2，…p}，满足咒i(z。)≥O，且 ￡?一1／d；(z’)． 可行解，所以有￡，l／d，(z。)．定义f一(￡1，￡2，…￡p)7∈R9满足 ffj， i≠歹，