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第四章动态博弈与承诺 郭四代 西南科技大学经济管理学院 一、动态博弈定义 动态博弈：各博弈方的选择和行动不仅有先后次序，而且后选择、后行动的博弈方在自己选择、行动之前可以观测其他博弈方的选择、行动，甚至还包括自己的选择和行动。将这种博弈成为动态博弈或多阶段博弈。 动态博弈方如何思考策略 行动有先后顺序，不同的参与人在不同时点行动，先行动者的选择影响后行动者的选择空间，后行动者可以观察到先行动者做了什么选择，因此，为了做出最优的行动选择，每个参与人都必须这样思考问题：如果我如此选择，对方将如何应对？如果我是他，我将会如何行动？给定他的应对，什么是我的最优选择？ 如下棋 二、博弈的表述：博弈树（game tree) 阶段：动态博弈各个博弈方的选择行为有先后次序，每个博弈方的选择行为会形成一次相连的时间阶段，因此动态博弈中一个博弈方的一次选择行为可称为一个阶段。 一个动态博弈至少有两个阶段，因此动态博弈也可称为多阶段博弈。或者序列博弈，这是由动态博弈的次序特征引出来的 三、动态博弈特点 1、动态博弈的策略（战略）和结果 策略是一个完备的行动计划：是各个博弈方在整个博弈中轮到选择的每个阶段。 结果的三个含义——一是各博弈方的策略组合；二是各个博弈方策略组合形成的一条连接各个阶段的路径；最后是策略组合的最终得益。 2、动态博弈的非对称性 动态博弈中各个博弈方的选择行为有先后次序，且后行为者能观察到此前选择行为博弈方的选择行为，因此动态博弈中各博弈方的地位是不对称的。 四、可信性和纳什均衡的问题 1、 相机选择和策略中的可信性问题 2 、纳什均衡的问题 3 、逆推归纳法 1、 相机选择和策略中的可信性问题 开金矿博弈 甲在开采一价值为4万元的金矿时缺一万元资金，而乙正好有一万元可以投资。设甲想说服乙将这一万元资金借给自己开金矿，并许诺在采到金子后与乙对半分成，乙是否愿意将钱借给甲呢？其实该博弈最关心的就是甲采到金子后是都会履行诺言和自己平分。 不同版本的开金矿博弈——分钱和打官司的可信性 有法律保障的开金矿博弈——分钱打官司都可信 法律保障不足的开金矿博弈——分钱打官司都不可信 上述开金矿博弈的三个例子说明了： 各个博弈方的选择和博弈的结果，与各个博弈方在各个阶段选择各种行为的可信程度有很大的关系。 2 、纳什均衡的问题 第三种开金矿博弈中， （不借-不打，不分）和（借-打，分）都是纳什均衡。但后者不可信，不可能实现或稳定。 结论：纳什均衡在动态博弈可能缺乏稳定性，也就是说，在静态博弈中稳定的纳什均衡，在动态博弈中可能是不稳定的，不能作为预测的基础。 根源：纳什均衡本身不能排除博弈方策略中包含的不可信的行为设定，不能解决动态博弈的相机选择引起的可信性问题 精炼纳什均衡（perfect NE) 不包含不可信的行动的策略所组成的纳什均衡被称为“精炼纳什均衡”；也就是说，不论过去发生了什么，构成精炼纳什均衡的策略，其所规定的行动在每一个决策点上都是最优的。所以，又称为“序惯均衡”(sequential equilibrium); 首先必须是“纳什均衡”，但并非所有纳什均衡都是合理的；只有其战略不包含不可信行动的纳什均衡才是合理的。 3、 逆推归纳法 定义：从动态博弈的最后一个阶段博弈方的行为开始分析，逐步倒推回前一个阶段相应博弈方的行为选择，一直到第一个阶段的分析方法，称为“逆推归纳法”。 逆推归纳法是动态博弈分析最重要、基本的方法。 五、 子博弈和子博弈精炼纳什均衡 1 、子博弈 2 、子博弈精炼纳什均衡 3、均衡路径 1 、子博弈（subgame) 定义：由一个动态博弈第一阶段以外的某阶段开始的后续博弈阶段构成的，有初始信息集和进行博弈所需要的全部信息，能够自成一个博弈的原博弈的一部分，称为原动态博弈的一个“子博弈”。 子博弈例子 2、子博弈精炼纳什均衡 定义：如果一个动态博弈中，各博弈方的策略构成的一个策略组合满足，在整个动态博弈及它的所有子博弈中都构成纳什均衡，那么这个策略组合称为该动态博弈的一个“子博弈精炼纳什均衡”。 精炼纳什均衡特点：（1）在原博弈是一个纳什均衡；（2）在每一个子博弈上都是纳什均衡。 子博弈精炼纳什均衡能够排除均衡策略中不可信的威胁和承诺，因此是真正稳定的。 逆推归纳法 逆推归纳法是求子博弈精炼纳什均衡的基本方法。 在有限博弈中，我们可以用逆推归纳法求解精炼纳什均衡：从最后一个决策点开始，找出该子博弈的纳什均衡；然后再倒回到倒数第二个决策点，找出决策者的最优决策（假定最后一个决策者的决策是最优的；如此一直到初始决策点，所有子博弈上的最优选择就是精炼纳什均衡。又称“rollback”. 举例 3、均衡路径与非均衡路径