序列相关,虚拟变量,多重共线.docVIP

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2017-08-23 发布于浙江
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序列相关,虚拟变量,多重共线

1．序列相关实验：下表是1965年-1994年美国人均真实工资Y与人均产出指数X的数据，通过建立模型进行分析：年份 Y X 1965 69.3 58.6 1966 71.8 61 1967 73.7 62.3 1968 76.5 64.5 1969 77.6 64.9 1970 79 66.2 1971 80.5 68.8 1972 82.9 71 1973 84.7 73.1 1974 83.7 72.2 1975 84.5 74.8 1976 87 77.2 1977 88.1 78.4 1978 89.7 79.5 1979 90 79.7 1980 89.7 79.8 1981 89.8 81.4 1982 91.1 81.2 1983 91.2 84 1984 91.5 86.4 1985 92.8 88.1 1986 95.9 90.7 1987 96.3 91.3 1988 97.3 92.4 1989 95.8 93.3 1990 96.4 94.5 1991 97.4 95.9 1992 100 100 1993 99.9 100.1 1994 99.7 101.4 用普通最小二乘法估计模型参数 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/25/14 Time: 14:48 Sample: 1965 1994 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 33.42956 2.041553 16.37457 0.0000 X 0.680115 0.025092 27.10504 0.0000 R-squared 0.963288 Mean dependent var 88.12667 Adjusted R-squared 0.961976 S.D. dependent var 8.691372 S.E. of regression 1.694788 Akaike info criterion 3.957333 Sum squared resid 80.42455 Schwarz criterion 4.050746 Log likelihood -57.35999 F-statistic 734.6830 Durbin-Watson stat 0.297779 Prob(F-statistic) 0.000000 用图形法判断模型是否存在一阶自相关用DW值检验模型是否存在一阶自相关对于样本容量30，查DW便可知=1.35 , =1.49，模型中DW，所以模型存在自相关，这一点可以从第二题图中看出来使用迭代法估计模型参数，并证明在5%显著性水平下迭代后的模型随机扰动项不存在一阶自相关。 Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 05/25/14 Time: 14:48 Sample: 1965 1994 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 33.42956 2.041553 16.37457 0.0000 X 0.680115 0.025092 27.10504 0.0000 R-squared 0.963288 Mean dependent var 88.12667 Adjusted R-squared 0.961976 S.D. dependent var 8.691372 S.E. of regression 1.694788 Akaike info criterion 3.957333 Sum squared resid 80.42455 Schwarz criterion 4.050746 Log likelihood -57.35999 F-statistic 734.6830 Durbin-Watson stat 0.297779 Prob(F-statistic) 0.000000 2．虚拟变量实验：下表给出了1965-1970年美国制造业利润和销售额的季度数据。假定利润不仅与销售额有关，而且和季度因素有关。要求对下列情况分别估计利润模型：利润销售额 Y X 1965-I 10503 114862 II 12192 123968 III 10834 121454 IV 12201 131917 1