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第卷第期重庆建筑大学学报年月美式看跌期权定价的差分格式李玉立金朝嵩重庆大学数理学院重庆摘要提供一种基于有限差分格式的数值方法为美式看跌期权定价首先通过剖分将期权价格所满足的偏微分方程转化为一系列差分方程再用迭代法求解这些差分方程本文包括了内含的有限差分法和外推的有限差分法并对这两种方法的优缺点进行了比较最后给出数值算例通过对此算例做的一系列数值实验验证了算法的有效性并得到了一些在期权交易的实际操作中有用的结果关键词美式看跌期权有限差分法中图分类号文献标识码文章编号期权是当今世界金融市场交易的主要
第26卷 第4期 重庆建筑大学学报 Vo1．26 No．4
2004年 8月 Journal of Chongqing Jianzhu University Aug．2004
美式看跌期权定价的差分格式。
李玉立， 金朝嵩
(重庆大学 数理学院，重庆 4OOO44)
摘要：提供一种基于有限差分
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