蒙特卡罗模拟法在港口投资风险分析中的应用.pdfVIP

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2017-11-19 发布于浙江
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蒙特卡罗模拟法在港口投资风险分析中的应用

2005 9　No. 3　　　　　　　　　　　　　　　 ·29· 　,, (,　116023) : 港口投资风险分析中进行的蒙特卡罗模拟作为计算机模拟技术在投资风险分析中的应用,是通过历史统计资料分析,得出该港口或港口企业未来的收益率分布,然后通过产生符合该收益率分布的随机数,来该港口未来的收益率情况进行模拟。通过香港和记黄埔集团实例验证了该方法切实可行。 :风险分析;模拟技术;蒙特卡罗模拟法 : F224. 5; O242. 1　　　: A　　　: 1004-9592(2005) 03-0029-03 　　, 2), 。, 。 , 3) 。, ,。 , : 。 Y= F (X 1 ,X 2 ,…,X n ) , 1, 2 ,…, n X X X n 。 ,。 , 。 , Y n X 、、。 F Y X , 。。 1　 ,, ( Monte Carlo Sim lation) , , Y 。 n , , Y , , 。 Y ,,, , 。 Y ,, Y ,、 ,, 。、、、 ,, 、。。 2　 , 。。 3: