第18章-随机实验与自然实验.pdf

© 陈强, 《高级计量经济学及Stata 应用》课件，第二版，2014 年，高等教育出版社。 第 18 章 随机实验与自然实验 18 18.1 实 验 数 据 假设研究x 是否导致y 。假定 x , x , , x 包含所有影响y 的因素。 1  1 2 K  不同学科采用不同的实验方法，大致分为以下几类。 (1) 控制实验(controlled experiment)：在理想的物理实验中，控制 x , , x 全部不变，单独让x 变化，观察y 的变化。 2 K 1 (2) 随机(控制)实验(randomized controlled experiment)： 1 【例】医学上对新药x 疗效的实验。由于参加实验者的体质与生活 1 方式不同，不可能完全控制所有其他因素x , , x 。 2 K 随机实验将实验人群(或个体)随机地分为两组，其中“实验组”或 “处理组”(treatment group)服用真药，而“控制组”(control group， 也称“对照组”)服用“安慰药”(placebo) 。 被试者不知道自己分在哪一组，避免心理干扰。有时科研人员也 不知道被试者在哪一组，称为“双盲法”(double blind) 。 【例】农学中将地块随机地分成三组(很难找到土壤条件完全一样 的地块) ，分别给予不同的施肥量，然后考察施肥的效果。 2 (3) 自然实验或准实验(natural experiment or quasi experiment)： 由于某些并非为了实验目的而发生的外部突发事件，使得当事人 仿佛被随机地分在了实验组或控制组。 【例】一个州通过某法律，但相邻州未通过此法律。两州民众事先 不知道哪个州会通过此法律，故无法自我选择住在哪个州。从考 察法律的效果而言，可近似认为民众随机选择住在哪个州，或被 随机分为实验组(通过法律)与控制组(没通过法律) 。 (4) 思想实验(thought experiment)： Milton Friedman 曾设想在小岛上通过空投货币，考察该岛的宏观 经济的变化。 3 18.2 理想的随机实验 在理想的随机实验(ideal randomized experiment) 中，实验组与控制 组的成员决定完全随机，比如，通过抛硬币或电脑随机数来决定。 个体究竟分在哪一组或得到多大的实验“处理水平”(treatment level)，与个体的特征或其他可能影响实验结果的因素完全独立。 解释变量“处理水平”与被遗漏的扰动项不相关，可避免遗漏变 量偏差(omitted variable bias)或内生变量偏差(endogeneity bias) 。 考虑以下回归模型： y i xi i 4 x 完全随机地决定。由于x 与 相互独立，故Cov(x , ) 0 ，无论 i i i i i 遗漏多少变量，OLS 都一致。 由于x 与 相互独立，故E( | x , , x ) 0 ，也满足小样本理论的 i i