高级微观与经济学课件最优化 .ppt

A2 微积分与最优化 A2.1 微积分 设D是一个非退化的实值区间—在此区间上,f是二次可微的.如下的1至3阐述是等价的: 1.f是凹的. 2.f?(x)≤0,?x?D. 3.对于一切x0?D, f(x)≤f(x0)+ f?(x0)(x-x0) 4.如果f?(x)0, ?x?D,那么,f是严格凹的. A2.1.2 多变量函数 定理A2.2 杨格定理 定理A2.3 单变量与多变量的凹性 设f是一个定义在Rn的凸子集上的实值函数,那么,当且仅当对于每个x?D与每个非零的z?Rn,函数g(t)=f(x+tz)在?t?R?x+tz?D?上是(严格)凹的.那么,f是(严格)凹的. 定理A2.4 关于多变量函数的斜率,曲率与凹性 设D是Rn一个凸子集,在此集的一个非空的内部, f是二次连续可微的. 如下三个命题是等价的: 1.f是凹的. 2.对于D中的所有x,H(X)是负正定的. 3.对于一切x0?D,f(x)≤f(x0)+ ?f(x0)(x-x0) ,?x?D. 此外, 4.如果对于D中所有x,H(x)是负定的,那么,f是严格凹的. 定理A2.5 凹性,凸性与关于变量本身的二阶便偏导数 设f:D?R是一个二次可微函数. 1.如果f是凹的,那么,?x,fii(x)≤0,i=1,…,n. 2.如果f是凸的,那么,?x,fii(x)≥0,i=1,…,n. 定理A2.6 齐次函数的偏导数 如果f(x)是k次齐次函数,那么它的偏导数将是k-1次齐次函数. 证明:设f(x)是k次齐次函数, f(tx)= tkf(x),?t0 (P.1) 定理A2.7 欧拉定理 A2.2 最优化 定理2.9 实值函数局部内点最优化的一阶必要条件 如果可微函数f(x)在点x*处达到了一个局部内点极大值或极小值,那么,x*为如下联立方程组的解: 证明: 证明思路:我们设f(x)在x*处获得了一个局部内部极值,并设法证明?f(x*)=0. A2.2.2 二阶条件 实值函数局部内点最优化的二阶必要条件 设f(x)是二次连续可微的. 1.如果在点x*处f(x)达到了一个局部内点极大值,那么,H(X*)是负半定的. 2.如果f(x)在点x?处达到了一个局部内点极小值,那么,H(X?)是负正定的. 或者H(X*)≤0,由于z是任意取的,这以为着H(X*)是负半定的.同理,如果在点x=x?处f被最小化,那么, g?(0)≥0,使得,H(X?)是半正定的. 定理A2.11 海赛矩阵负定与正定的充分条件 设f(x)是二次连续可微的,并设Di(x)是海赛矩阵H(x)的第i阶的主子式. 1.如果(-1)iDi(x)0,i=1,…n,那么,H(x)是负定的. 2.如果Di(x)0,i=1,…n,那么,H(x)是正定的. 如果在定义域内,对所有x,条件1成立,那么f是严格凹的.如果在定义域内,对所有x,条件2成立,那么f是严格凸的. 定理A2.11海赛矩阵负定与正定的充分条件证明 定理A2.12 实值函数局部内点最优化的充分条件 设f(x)是二次连续可微的,则: 1.如果fi(x*)=0,(-1)iDi(x)0,i=1,…n,那么, f(x)在x*处将会获得一个局部极大值 2.如果fi(x?)=0 并且Di(x?)0,i=1,…n,那么, f(x)在x?处将会获得一个局部极小值 定理A2.13 (无约束的)局部与全局最优化 设f(x)是D上一个二次连续可微的实值凹函数.这里,点x*是D的一个内部点,那么如下三个命题等价: 1.?f(x*)=0 2.在x*处f获得一个局部极大值. 3.在x*处f获得一个全局极大值. 定理A2.14 严格凹性/凸性与全局最优化的唯一性 1.如果x*最大化了严格凹函数f,那么,x*是唯一全局最大化值点.例如,设f(x*)f(x),?x?D,x?x*. 2.如果x?最小化了严格凹函数f,那么,x?是唯一全局最小化值点.例如,设f(x?)f(x),?x?D,x?x*. 定理A2.15 唯一全局最优化的充分条件 设f(x)是D上一个二次连续可微的. 1.如果f(x)是严格凹的,并且fi(x*)=0,i=1,…,n;那么,x*是f(x)的唯一全局最大化值点. 2.如果f(x)是严格凸的,并且fi(x?)=0,i=1,…,n;那么,x?是f(x)的唯一全局最小化值点. A2.3 约束最优化 A2.4 拉格朗日方法 A2.3.6 库恩—塔克条件 A2.4 值函数 集合论的基本概念和基本结论 定义域：凸集 定理A2.10 定理A2.10证明 设 有 (p.1) 设f(x)在x=x*处取得最大值,根据定理A2.8 必定有g?(0)≤0. 在点x*处或者在t=0处给(p.1)取值, 证明思路:借助定理A2.4的第四条(如果对于D中所有x,H(