基于遗传算法kmv模型的最优违约点确定-大连理工大学学报.pdfVIP

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2018-08-19 发布于天津
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基于遗传算法kmv模型的最优违约点确定-大连理工大学学报

第卷第期大连理工大学学报 , 56 2 Vol.56 No.2 年月 2016 3 JournalofDalianUniversitofTechnolo Mar.2016 y gy 文章编号: ( ) 1000-8608201602-0181-04 基于遗传算法KMV模型的最优违约点确定 * 冯敬海 , 田婧 ( , ) 大连理工大学数学科学学院辽宁大连 116024 摘要: , 现代市场经济中资信评估具有重要作用它起着社会监督和识别违约风险的作用根 . , 据可获得的中国上市公司的基本数据结合遗传算法对经典 KMV模型中的最优违约点进行 , 了重新定义结果显示改进的模型拟合正确率比原模型高即改进的模型更适合应用 . KMV 于中国上市公司的资信状况评估. : ; ; ; 关键词期权定价 KMV 遗传算法信用风险中图分类号: 文献标识码: : / F830.9 A doi10.7511dllxb201602011 g 引言相关系数计算工具. 0 目前国内对KMV模型的研究动态分为两类: 2011年以来的欧债危机使得我国许多企业一些研究者直接使用 KMV模型对我国上市受到了猛烈的冲击上市公司是我国国民经济的 . , , 公司的违约风险进行评估验证其有效性研究结 , , 中流砥柱同时又是商业银行的主要贷款客户其 : , 果