论文正文 基于ARIMA模型的中国钢铁价格分析预测.docVIP

摘　要 1 Abstract 2 1引言 3 1.1研究背景 3 1.2国内外研究现状 3 1.3研究意义 4 2时间序列数据分析 5 2.1时间序列的定义 5 2.2时间序列的分析 5 2.3 间序列数据 6 2.3.1数据分析 6 2.3.2数据预处理 7 2.3.3数据成分分析 7 2.3.4数据成分处理 8 3ARIMA基本理论 9 3.1ARIMA模型与分类 9 3.2干预分析 10 3.3ARIMA模型 10 4 ARIMA模型在中国钢铁价格中的应用 10 4.1钢铁价格影响因素 10 4.2数据的获取与预处理 11 4.3合适的分析方法的选用 12 4.4模型干预分析 12 4.5模型预测 12 5结论与展望 13 致 谢 14 [参考文献] 15 摘　要 本文用 ARIMA 模型，对 2002 年至 2012 年全国钢铁综合价格利用时间序列进行分析，用 MATLAB 软件检验模型的可行性，利用数据进行模型检测，取得了良好的模拟效果；同时将干预因素的影响考虑在内，并进行单独的分析与模拟，形成了 ARIMA 模型.同时对干预因素的形成机制和影响性质进行了分析，结果表明，基于ARIMA 模型的中国钢铁价格的模拟值和真实值较吻合。经历了价格震动的中国钢材市场，将在围绕增长趋势的基础上，在中国政策性干预的影响之下跌入一个谷底，然后在反干预影响因素的基础上从谷底进行上扬。我们同时发现：中国钢铁价格不具有季节性和循环性。 关键词：ARIMA 模型； 钢铁价格；平稳时间序列；预测 Abstract Using ARMA model, this paper analysed the blend price of steel from 2002 to 2012 in China ,erified the model by MATLAB and tested the model with the data of 2006,getting a good result Taking into the intervention affects account by analyzing and modeling ,we formed the ARIMA model。After that ,we analyse the forming merchanism and affecting characteristic。The real price and the simulating price getting from the ARIMA are about the same。At the same time , we get the conclusion that : after experiencing the price vibration,the steel price of China market,basing on the long growing trend,will fall into a low price and the price will climb up soon within a short time if there were not intervention analysis occurring。At the same time we get that:the steel price of china do not have the characteristic of seasion and circulation。 Key Words：ARIMA model, blend price of steel, steady time-series, forecast 1引言 1.1研究背景 由于近几年来国家对国有的钢铁企业进行了一定规模的改革，而大部分国有的钢铁企业在这样的改革过程都不约而同的碰到了这样或那样的一些问题，在改革过程中遇到了很多困难。总的说来，主要有这些困难。首先，国有的钢铁企业需要充分的挖掘企业内部多蕴藏的生产潜力，充分的激发这些生产潜力；其次，国有钢铁企业需要再次对企业自身进行相关的评估，对企业进行科学的管理；再次，国有钢铁企业为了实现更好的效益，需要在降低生产成本的基础上对价格进行进一步合理的调控，更加适应市场的需求。种种问题，都对企业的生产效益提高了更高的要求。大部分的钢铁企业均从市场需求出发，根据价格变化规律，建立合理科学的模型，再根据相应的模型对钢材价格的走势进行相关的预测和分析。但是，这样的做法仅仅适合于一些中小钢铁企业，对于一些大规模的钢铁生产企业而言，需要对全国乃至全世界的钢材价格的走势有一个宏观的把握。在这个问题上，很多的专家和学者做出了一定的研究和探讨，而在本文中，我将从钢材价