信息噪音、结构化模型与银行客户风险限额管理.pdfVIP

第16卷第2期 中国管理科学 V01．16，No．2 2008正 4月 ChineseJournal Science 2008 of．Management Apr一 文章编号：1003—207【2008)02—0030—07 信息噪音、结构化模型与银行客户风险限额管理 程 功1一，张 维1’2 300222； 天津大学管理学院，天津 300072；2．天津财经大学，天津 3．国家开发银行，北京100037) 摘要：本文研究了如何利用结构化模型来测算客户风险限额的问题。首先，本文根据国内金融市场和银行信用 风险管理的特点，建立了考虑噪音的结构化模型。然后，在此基础上，提出了一种新的客户风险限额测算方法。最 后，进行了案例分析。