对偶理论与灵敏度分析1.ppt

第二章 对偶理论与灵敏度分析 复习与小结 §1 单纯形法的矩阵描述 §2 改进单纯形法 §3 对偶问题的提出 §4 线性规划的对偶理论 §5 对偶问题的经济解释——影子价格 §6 对偶单纯形法 §7 灵敏度分析 线性规划问题： 设max z = CX AX = b X ≥ 0 A为m×n阶矩阵 RankA=m ,取B为可行基, N为非基， §1 单纯形法的矩阵描述 §1 单纯形法的矩阵描述 §1 单纯形法的矩阵描述 求解步骤： 例:Max z=2 X1+ 3X2 + 0 + 0 + 0 X1+ 2 X2 + X3 =8 4 X1 + X4 =16 4 X2 + X5 =12 X1， X2 ≧0 X1 X2 X3 X4 X5  2 3 0 0 0 CB XB b X3 X4 X5 0 0 0 8 16 12 1 4 0 2 0 4* 1 0 0 0 1 0 0 0 1 j 2 3 0 0 0 单纯形法步骤 X3 X4 X2 0 0 3 3 0 1 0 0 1/4 16 4 0 0 1 0 2 1 * 0 1 0 -1/2 σj 2 0 0 0 -3/4 2 4 - X1 X4 X2 2 0 3 3 0 1 0 0 1/4 8 0 0 -4 1 2 * 2 1 0 1 0 -1/2 σj 0 0 -2 0 1/4 §2 对偶问题的提出 现在出租，设y1为设备单位台时的租金 y2,y3为材料A、B转让附加费(kg-1) 则M2为M1的对偶问题， 反之亦然。 一般的，原问题：max z = CX AX ≤ b X ≥ 0 对偶问题：min w = Yb YA ≥ C Y ≥ 0 比较： max z min w 决策变量为n个 约束条件为n个 约束条件为m个 决策变量为m个 “≤” “≥” 1、典型情况 [eg.2]max z = x1 + 2x2 + x3 2x1 + x2 ≤ 6 2x2 + x3 ≤ 8 x1,x2,x3 ≥ 0 §3 对偶问题的化法 2、含等式的情况 [eg.3]max z = x1 + 2x2 + 4x3 2x1 + x2 + 3x3 = 3 x1 + 2x2 + 5x3 ≤ 4 x1,x2,x3 ≥ 0 一般，原问题第i个约束取等式，对偶问题第i个变量无约束。 3、含“≥”的max问题 [eg.4]max z = x1 + 2x2 + 4x3 2x1 + x2 + 3x3 ≥ 3 x1 + 2x2 + 5x3 ≤ 4 x1,x2,x3 ≥ 0 线性规划的对偶关系 原问题（或对偶问题) 对偶问题（或原问题) 目标函数max z n个 变 ≥0 量 ≤0 无约束 目标函数min w n个 约 ≥ 束 ≤ 条 = 件 约 m个 束