大类资产配置与基金月报：首批FOF开始发行，PMI有望推动中小盘指数上涨.pdfVIP

金融工程|定期报告 目录索引 一、大类资产、宏观因子数据及配置建议4 1.1 国内外大类资产表现4 1.2 宏观因子指标以及资产配置建议5 1.3 资产配置模型I——风险平价、均值方差模型(全球资产) 8 1.4 资产配置模型II——ABL 模型(A 股市场资产) 10 二、场内基金概况与量化基金表现统计 12 2.1 场内基金概况 12 2.2 量化基金表现统计 15 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 18 金融工程|定期报告 图表索引 图1：A 股市场权益类资产表现4 图2：A 股市场债券及商品资产表现4 图3：海外大类资产表现5 图4：宏观因子事件分类6 图5：经典资产配置模型业绩表现(2017YTD) 9 图6：ABL 资产配置模型业绩表现(2017YTD) 11 图7：ETF 组合净值变化图 14 图8：主动量化基金，量化对冲基金整体表现(2017YTD) 16 图9：沪深300 指数、中证500 指数增强基金整体超额收益表现(2017YTD) 16 表1：A 股市场资产表现4 表2：海外资产表现5 表3：2017 年8 月部分宏观因子值以及公布时间5 表4：本月最新因子事件7 表5：因子事件筛选标准7 表6：本月因子事件对应资产投资机会(未来一月