CTA产品及策略三季度回顾与展望.pdfVIP

金融工程|专题报告 目录索引 一、CTA 产品回顾 4 （一）2017 年第三季度CTA 产品发行情况4 （二）2017 年第三季度CTA 产品业绩情况5 二、股指期货回顾与展望 6 （一）股指期货交易规则调整6 （二）期指市场数据回顾6 （三）广发CTA 策略表现回顾9 1、趋势策略表现不佳9 2、风格套利经历过山车 10 3、模式识别策略盈利 11 4、期权预测策略表现突出 12 （四）股指CTA 四季度展望 12 三、国债期货回顾与展望 12 （一）国债市场回顾 12 （二）国债期货波动特征 13 （二）广发国债CTA 策略表现回顾 13 （四）国债CTA 四季度展望 15 四、大宗商品回顾与展望 15 （一）大宗商品行情回顾 15 （二）商品波动特征 19 （三）商品趋势跟踪表现20 （四）商品CTA 四季度展望21 识别风险，发现价值 请务必阅读末页的免责声明 2 / 22 金融工程|专题报告 图表索引 图1：CTA 阳光私募产品数量及规模4 图2：CTA 产品数量排名前十的阳光私募4