连动债券-台新金控.docVIP

Taishin International Bank Trust Investment Division PAGE 9 特定金錢信託投資國外有價證券具有風險，此一風險可能使本金發生虧損，委託人(投資人)須自負盈虧。國外有價證券非本行存款，本行(受託銀行)不保證投資本金無損亦不保證最低收益率。 【TSFB– 3年期新台幣計價『雙核心』連動債券】page  PAGE 7 of  NUMPAGES 7 到期不保障本金100%返還之產品 三年期新台幣計價「雙核心」連動債券 3 Years Merrill Lynch Europe 1 OutPerformance 1.5x TWD Note 產品成立條件中文說明書 19 July 2007 A部分 條文摘要債券發行機構：美林公司（Merrill Lynch S.A.）債券保證機構：美林集團有限公司 （Merrill Lynch Co., Inc.）債券保證機構信用評等：穆迪Aa3、史坦普AA- （Aa3 by Moody’s, AA- by SP, AA- by Fitch ）債券經理機構：美林國際（Merrill Lynch International）產品號碼：【TSFB】ISIN CODEXS0308880573新台幣債券總受託面額：新台幣53,900,000元 美金債券總受託面額：美金1,646,404.79元 新台幣債券每單位面額:新台幣100,000元美金債券每單位面額：約美金3,054.56元(等值新台幣100,000元÷32.738)債券受託單位數：539口客戶最低受託金額：新台幣300,000元，並以新台幣100,000元為增加單位債券發行價格：債券每單位面額 × 100%債券交易日：2007年06月22日期初指數評價日：2007年06月25日債券發行日：2007年06月29日期末評價日：以實際期末評價日為準；預計2010年06月25日債券到期日：以實際債券到期日為準；預計2010年07月02日，受限於順延制營業日慣例債券最長年限：3年每季收益t（t=1-11）：關於每一收益評價日t，等同下列金額： 第1年每季收益（t = 1 ~ 4）＝ 美金債券每單位面額 × 1.25％ ×（FX0 / FXt） 第2年每季收益（t = 5 ~ 8）＝ 美金債券每單位面額 × 1.50％ ×（FX0 / FXt） 第3年每季收益（t = 9 ~ 11）＝ 美金債券每單位面額 × 1.75％ ×（FX0 / FXt） 且受限於下述條款： 若指數之價值，於該相關收益評價日所計算出的每季收益配發後將低於75%，則該收益配發日將不配發任何收益 任何每季收益的配發，將於該相關收益配發日由參考指數中扣除 （註：FX0 / FXt 為台新銀行與交易對手交割之匯率因子，客戶之新台幣每季收益金額不受匯率因子之影響，但若中途解約仍會受到匯率變動之影響）收益評價日（t=1-11）：每年3月25日、6月25日、9月25日、12月25日；自2007年9月25日起至2010年3月25日止（每一情況都受限於順延制營業日慣例）。2010年6月25日將無每季收益配發。收益配發日：相關收益評價日後第5個營業日(台新銀行將於收到交割款後5~7個台北營業日內，匯入委託人於本行所開立之新台幣指定帳戶）營業日：倫敦、紐約及盧森堡到期日金額：到期日債券持有者將收到： 美金債券每單位面額 × 最後參考指數水準 / 100 ×（FX0 / FXf） 「最後參考指數水準」指於最後評價日之參考指數水準（由計算代理機構決定） （註：FX0 / FXf為台新銀行與交易對手交割之匯率因子，客戶之到期日金額不受匯率因子之影響，但若中途解約仍會受到匯率變動之影響）FX0：【32.738】，計算代理機構將定價期初美元兌新台幣匯率FX0，於期初指數評價日台北時間上午11:00如路透社頁面TAIFX1所示FXt：計算代理機構將定價美元兌新台幣匯率FXt，於收益評價日t後第3個營業日台北時間上午11:00如路透社頁面TAIFX1所示。若該FXt日非為一預定交易日，則FXt日應順延至下一個預定交易日。然而若相關收益配發日前無預定交易日，則計算代理機構應以誠信原則預估原FXt日後之第一個營業日之FXt值FXf：計算代理機構將定價期末美元兌新台幣匯率FXf，於期末評價日後第3個營業日台北時間上午11:00如路透社頁面TAIFX1所示。若該FXf日非為一預定交易日，則FXf日應順延至下一個預定交易日。然而若到期日前無預定交易日，則計算