连续随机变量非线性函数的期望和方差的近似求法.PDFVIP

第２８卷第４期 大地 测 量 与地 球 动 力 学 Ｖｏｌ．２８Ｎｏ．４ ２００８年８月 ＪＯＵＲＮＡＬＯＦＧＥＯＤＥＳＹＡＮＤＧＥＯＤＹＮＡＭＩＣＳ 　 Ａｕｇ．，２００８ 　　文章编号：１６７１５９４２（２００８）０４０１０７０４ 连续随机变量非线性函数的期望和方差的近似求法 １） ２） 张松林 　张　昆 ( １）同济大学测量与国土信息工程系，上海　２０００９２ ) ２）华东师范大学地理信息科学教育部重点实验室，上海　２０００６２ 摘　要　为了研究近似法对求连续随机变量高阶非线性函数的期望和方差的影响，用典型算例分析了非线性函 数的曲率强度对结果的影响。计算结果表明，由近似法求得的期望和方差，与非线性模型的固有非线性度和参数 效应非线性度有关，当固有非线性度和参数效应非线性度都较弱时，可以采用近似法；随着函数的非线性强度的增 大，随机变量函数的期望和方差的近似计算引起的偏差尤其是对方差的偏差也不断增大。 关键词　连续随机变量；非线性函数；期望；方差；Ｔａｙｌｏｒ级数展开 中图分类号：Ｐ２０７　　　　文献标示码：Ａ ＡＰＰＲＯＸＩＭＡＴＥＣＯＭＰＵＴＡＴＩＯＮＯＦＥＸＰＥＣＴＡＴＩＯＮＡＮＤＶＡＲＩＡＮＣＥ ＯＦＮＯＮＬＩＮＥＡＲＦＵＮＣＴＩＯＮＯＦＣＯＮＴＩＮＵＯＵＳＲＡＮＤＯＭＶＡＲＩＡＢＬＥ １） ２） ＺｈａｎｇＳｏｎｇｌｉｎ ａｎｄＺｈａｎｇＫｕｎ ( １）ＤｅｐａｒｔｍｅｎｔｏｆＳｕｒｖｅｙｉｎｇａｎｄＧｅｏｉｎｆｏｒｍａｔｉｃｓ，ＴｏｎｇｊｉＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓｈａｎｇｈａｉ　２０００９２ ) ２）ＬａｂｏｒａｔｏｒｙｏｆＧｅｏｇｒａｐｈｉｃＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＳｃｉｅｎｃｅ，ＥａｓｔＣｈｉｎａＮｏｒｍａｌＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，Ｓｈａｎｇｈａｉ　２０００６２ Ａｂｓｔｒａｃｔ　Ｉｎｏｒｄｅｒｔｏａｎａｌｙｚｅｔｈｅｅｆｆｅｃｔｏｆｔｈｅｎｏｎｌｉｎｅａｒｉｔｙｏｆｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎｏｎｃａｌｃｕｌａｔｉｎｇｔｈｅｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎａｎｄ ｖａｒｉａｎｃｅｏｆｎｏｎｌｉｎｅａｒｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｒａｎｄｏｍｖａｒｉａｂｌｅ，ａｓｅｔｏｆｅｘａｍｐｌｅｓａｒｅｄｅｓｉｇｎｅｄ．Ｔｈｅｃａｌｃｕｌａｔｅｄｒｅｓｕｌｔｓ ｓｈｏｗｔｈａｔｔｈｅａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｍｅｔｈｏｄｉｓｓｕｉｔａｂｌｅｔｏｎｏｎｌｉｎｅａｒｆｕｎｃｔｉｏｎｓｗｉｔｈｗｅａｋｎｏｎｌｉｎｅａｒｉｔｙ，ａｎｄｔｈｅｓｔｒｏｎｇｅｒｔｈｅ ｎｏｎｌｉｎｅａｒｉｔｙｏｆｔｈｅｆｕｎｃｔｉｏｎ，ｔｈｅｍｏｒｅｔｈｅｂｉａｓｏｆｔｈｅａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｅｓｔｉｍａｔｉｏｎｓ，ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙｆｏｒｔｈｅａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｅｓｔｉｍａ ｔｉｏｎｏｆｖａｒｉａｎｃｅ． Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｒａｎｄｏｍｖａｒｉａｂｌｅ；ｎｏｎｌｉｎｅａｒｆｕｎｃｔｉｏｎ；ｅｘｐｅｃｔａｔｉｏｎ；ｖａｒｉａｎｃｅ；Ｔａｙｌｏｒｓｅｒｉｅｓｅｘｐａｎｓｉｏｎ 来有４种：方法一，根据Ｘ的概率分布，可求 Ｙ的概 １　前言 率分布，进而得到Ｙ的期望和方差；方法二，先不求 设Ｘ是一维连续随机变量，而Ｙ是Ｘ的一个非 Ｙ的概率分布，根据Ｘ的概率分布也可得到 Ｙ的期 线性函数，则 Ｙ也是一个具有某种概率分布的随机 望和方差；方法三，即用矩生成函数求随机变量函数 变量，对多维连续随机变量也存在类似的情况，因此 的期望和方差，可称为矩生成函数法；第四种为近