L~p空间上的随机凸对偶-金融数学与金融工程专业毕业论文.pdfVIP

S to eh a stie C o n v e x D u a lity in LP A B S T R A C T T h is p aP er 15 eo n eern ed w ith th e ap p liea tio n 、o f g en era l m eth o d s o f eo n v ex a n a ly sis to p ro lolezn s o f o p tim a l sto eh a 、tie eo n tro l in th e 、p a ee o f L 尸for 尸 1. In p a rtieu la r w e w ill d ef in e w lla t d u a l P ro b lem s are in o P tim a l sto eh a stie eo n tro l，an d w h a t th e eo ex trem a lity eo n d itio n o are for d u a l o P tim u m s . T h e m eth o d 、a n d ex p o oitio n o f th e reou lts a re v ery Sim ilar to the COrresponding m ethods used by R oekafellar {5」and B ism ut 2【{. In 七h e la st eh ap ter o f th is p a p er ，w e w ill fin d a p p liea tion s o f ou r eo n elu sio li 111 tw o P ro b lem s o f o P tim a l sto eh a stie eo n tro l. K ey w ord s : I)rob leiil、of op tin l氏l 、to eh 。、tie eo llti，0 1 eo ljl、19 :、to eo ，Ivex 丘llletioll I)e l、tlll」)a tio n rn e tllo (1、，e ()ex tle·izla lity ，n lea zl一v a ri、、，Ice 11e 1〔9 11一9 l):ro l)le lii C h iiie 、e L ib l、a l、y C la 、s ifie a t io il: ()2 :J 1.:左 2 第一章 引 言 1970 年 R ockafellar 首先 提 出 了用 对 偶 方法 求解 确 定性情 况 的最优 控 制 问题 . 具 体 可参考 !5]. 而 引入对偶方法，就必须借助 凸分析这一强大理论.为此 ，R ockafellal’对被积 函数 和 定义 域 做 了一 定 限制 ，要 求被 积 函数 具有 一定 的 凸性和 正 则 性 ，定义域 也 具有 某 种 凸性 . 具有 这 些 限制 条件 的确 定性 最优 控 制 问题 称 为 B olza 问题 .研 究原 问题 和对 偶 问题 之 间的关 系之后 ，R ockafel lar 发现 原 问题 的最优 点 x 和对偶 问题 的最优 点 y 满 足 一 定 的次微分条件 ，包括E uler一L agran ge 条件 ，H am iltonian 等 式和 横 截面 条件 ，而 这 些 条 件 构 成 了确 定 性 情 况 的最 大 值 原 理 . R ockafeI 1al’在 该文 中 的证 明是 针 对 Ll 空 间 ，同 时 他 通 过 限制 定 义 域 的方 法 将 结论 推 广 到 L ”空 间 的，因此 定理 结 论 具有 广 泛 的适 用 性 . 对 于确 定性 情 况最优 控 制 问题解 的存 在 性 条件 ，R 。Ckafel la: 在