基于Cox模型的商业银行顾客资产风险影响因素.pdfVIP

第34卷第3期 武汉理工大学学报(信息与管理工程版) V01．34No．3 2012年6月 OF Jun．2012 JOURNALWUT(INFORMA，110N＆MANAGEMENTENGINEERING) 文章编号：2095—3852(2012)03—0374一04 文献标志码：A 基于Cox模型的商业银行顾客资产风险影响因素 李云飞，周镭，任静思 (西安工程大学管理学院。陕西西安710048) 摘要：以西安市商业银行银行卡持有顾客为研究对象．在采用典型抽样获取调研数据的基础上，运用 Cox模型分析了商业银行顾客资产风险的各种影响因素。结果表明：在影响商业银行顾客资产风险的7个关 键要素中，除产品质量和价格为危险因素以外，服务质量、便利性、企业社会责任、企业道德和企业信誉均为保 护因素。该研究对于企业更好地管理顾客资产，制定和实施顾客资产风险管理战略具有重要的参考价值。 关键词：银行卡；Cox模型；顾客资产风险；比例风险假设 中图分类号：F830 银行卡作为一种非常重要的金融支付工具， 此，笔者在回顾相关文献的基础上，从企业行为层 在方便顾客交易的同时，也极大地推动了银行业 面整理出引发顾客资产风险的11个影响因素，并 的快速发展，从而受到业界的广泛关注。然而，随 以西安市商业银行银行卡持有顾客为研究对象。 着我国银行卡市场整体规模的不断扩大，市场竞 采用Cox模型进行实证研究，以便找出其中的关 争空前加剧，各大银行为抢占先机，不断推出新的 键要素，从而为顾客资产的风险管理者提供决策 优惠措施，用于吸引新顾客和维系老顾客，从而实 支持‘3‘。 现顾客资产份额的不断扩大，提升顾客资产的盈 1建模方法 利水平。 顾客资产作为一种无形资产，其本身的经营 近年来Cox模型在顾客风险研究领域得到了 和管理存在着一定的风险性。根据BOLTON和较好的应用，这主要归因于它对某些具有高风险 LEMON等的研究，顾客关系维持时间的长短影响顾客特征变量的有效识别，以及对顾客转移风险 顾客资产的盈利性，而银行卡持卡顾客与银行关 的良好预测【4]。Cox比例风险模型[5。71是由英国 系的维系又取决于银行提供的服务质量¨-2J。因 统计学家COX于1972年提出的，也称比例危险 此，要提升顾客资产的盈利性，就必须加强企业自 度模型，是生存分析法常用的基本方法之一，相对 身的行为规范，重视对顾客资产的风险管理，以便 于其他回归模型而言，它可以在无需依赖任何特 将顾客资产的风险水平控制在合理的范围内，避 定分布假设的条件下，实现对协变量与风险率之 免因顾客资产风险过大而造成不必要的经济损 间关系的估计。Cox模型的基本表达式如下： 失。截至目前，顾客资产风险的研究主要集中在 P (1) 对顾客资产作为无形资产的理论探讨上，认为顾 h(t，X)=ho(f)exp∑卢^ i=l 客行为的不确定性是造成顾客资产风险的主要原 其中：h(t，x)为具有协变量x的个体在时刻 因，而忽视了企业行为层面给顾客资产的经营和 t的危险函数(也称瞬时死亡函数)；h。(t)为所有 管理所带来