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基于Delta模型的水电厂短期金融风险评估.pdf
第38卷第14期 电力系统保护与控制 V01．38No．14
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基于Deta模型的水电厂短期金融风险评估
李明，张强，司杨
(青海大学，青海西宁810016)
摘要：评估因径流和电价的不确定性带来的风险，是水电厂在参与电力市场竞争必须考虑的一个重要问题。考虑影响水电厂
收益的各种风险，主要包括水电厂参与竞价的电价风险和由于季节等因素引起的电量不确定性风险及它们之间的相关性，提
出了计算电力市场VaR的方差一协方差参数法模型并结合具体实例对水电厂的收益进行了短期金融风险评估。分析结果表明，
方差一协方差参教法能较好预测第二天竞价机组的清除电价，为水电厂更准确地降低收益风险值打好基础．
关键词：电力市场；水电厂；电价风险；电量不确定性风险；风险价值；方差一协方差参数法
short-termfinancialriskbasedonDeltamodelfor
Evaluting hydropowerplants
LI
Ming，ZHANGQiang，SIYung
(QinghaiUniversity,Xining810016，China)
Abstract：Itis for toassesstheriskfromthe ofinflowand inthe
importantbydropower uncertainty price electricity
plants power
riskcaused and riskcausedseasonfactorsthatinfluence
electricityprice by
market．Considering biddingpriceenergy-uncertaintyby
the of andtheir forwordvariance-eovariance ofvalueat
profit plants pertinence，this
hydropower paperputs parameterapproach
to
theconcrete assesstheshort-termfinancialriskforincomeofthecertain
risk(VaR)combiningexample hydropowerplants．The
showsthatvariance-eovariance Callforecast of unitsthe afterto
analysis parameterapproach preciselyclearingpricebidding day lay
a for returnrisk
foundationdecline
good ofhydropowerplants．
Keywords：electricitymarket；hydropowerplants；electrici锣pricerisk； energy-u
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