投保人行为风险的衡量.pdfVIP

2006年2月 重庆大学学报(自然科学版) Feb．2006 Journalof Science V01．29No．2 第29卷第2期 Edition) ChongqingUniversity(NaturoJ 文章编号：1000—582X(2006)02—0148—03 投保人行为风险的衡量’ 李黔川1，任 宏1．王兵2 (1．重庆大学建设管理与房地产学院．重庆400030；2．重庆保监局，重庆40015) 摘要：如果经济活动的一方利用合理合法的规则进行决策时，同样可能给对方带来损失，这种可 能的损失表现的风险，笔者将其定义为行为风险．这种风险可能与道德因素有关，也可能无关．投保人投 保后，其决策环境就发生了变化，他的不确定风险减少和消失，对于他的决策来讲，减少预防损失的投入 和更具冒险性是理性而且合法的，从而给保险公司带来了行为风险．通过对行为风险的分析，保险公司 可以开展进一步的风险管理和调整价格． 关键词：行为风险；保险；衡量 中图分类号：F069．9 文献标识码：A 惩罚并不严重，认为骗保的期望收益大于期望损失时， 1 行为风险定义的提出 投保人产生道德风险的可能性是很大的． 关于风险的定义目前理论界尚不统一，有代表性 进一步，如果经济活动的一方利用合理合法的规 的有3种：1)风险与不确定性联系在一起．一项经济 则进行决策时，同样可能给对方带来损失，这种可能的 活动的风险可以由其收益的不可预测的波动性来定 损失所带来风险的风险，笔者将其定义为行为风险，这 义，而不管收益波动采取什么样的形式，导致什么后 种风险可能与道德因素有关，也可能无关．以保险为 果．2)风险是与其可能带来的不利后果联系在一起． 例，投保人投保后，投保人的决策环境就发生了变化， 一项经济活动的风险可以由其收益波动带来的损失来 他的不确定风险减少和消失，那么对于他的决策来讲， 定义，而不论其价格波动将采取什么样的形式，是否可 减少预防损失的投入是理性而且合法的．例如一个工 以预测．3)一项经济活动的风险与不确定性和相应的 厂投保了财产险后，可能会满负荷甚至超负荷运行，减 不利后果联系在一起…．根据第3种定义，一个经济产 少维护；出租车投保后，可能会减少车辆的维护，满负 品的价格和收益的波动性可以用来衡量其不确定性， 荷营运等．对于保险公司而言，工厂和出租车的投资者 但只有当这种不确定性可能给投资者带来损失时才构 的行为增大了自己损失的可能性就形成了行为风险． 成这一投资载体的风险．这一风险的定义与人们通常 当然，如果这些行为或者企图，如果超过合同和法规的 所理解的风险更为一致，因此笔者以这种风险定义进 要求就形成道德风险． 行分析． 2投保人行为例佥的衡量 风险一般分为道德风险和实质风险，通常道德风 险的定义是由于与人品德修养有关的无形因素造成的 关于风险的衡量，有影响和代表性的有：1)(3-或 风险，如不诚实、不正直、不轨企图等促使风险事故发 生，如欺诈、骗赔、盗窃、贪污、抢劫等．实质风险是有形 量风险有其合理的一面，它在一定程度上反映了事物 的并能直接影响事物物理功能的因素，如刹车系统失 不确定性的特征，其具体表现就是变量的波动性特征． 灵、水灾、火灾、伤残带来的风险‘“．但是道德风险的 但这种方法也有其缺陷，它没有