南方理财60天债券型投资基金2017年第3季度报告.DOCVIP

南方理财60天债券型证券投资基金2017年第3季度报告 2017年09月30日 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2017年10月25日 §1 重要提示 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 4.3.2 异常交易行为的专项说明 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 5.2 报告期债券回购融资情况 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 5.9.2 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明 5.9.3 其他资产构成 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 §6 开放式基金份额变动 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.2 存放地点 10.3 查阅方式 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　???基金托管人中国工商银行 基金基本情况 基金简称 南方理财60天债券 基金主代码 202305 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月19日 报告期末基金份额总额 6,394,428,760.05份 投资目标 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下，提高基金收益。 业绩比较基准 七天通知存款税后利率 风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E 下属分级基金的交易代码 202305 202306 001041 报告期末下属分级基金的份额总额 895,962,066.31份 5,497,931,506.66份 535,187.08份 注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方理财60天”。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2017年07月01日 - 2017年09月30日) 南方理财60天债券A 南方理财60天债券B 南方理财60天债券E 1.本期已实现收益 6,283,949.21 94,664,269.51 4,635.20 2.本期利润 6,283,949