一类随机微分方程的legendre多项式谱逼近分析-厦门大学学报.pdfVIP

第 48 卷 　第 5 期 ( ) Vol . 48 　No . 5 厦门大学学报 自然科学版 2009 年 9 月 J our nal of Xiamen U niver sit y (N at ural Science) Sep . 2009 一类随机微分方程的Legendre 多项式谱逼近分析 曲　东 (厦门大学数学科学学院 ,福建 厦门 36 1005) 摘要 :对于数值计算一类随机微分方程 ,主要考虑方程中衰减系数 、扩散项等为带有不确定性的参数. 假设参数的不确 ξ 定性用一个具有均匀分布的随机变量 进行刻画 , 随机方向引入 L egendre 多项式谱逼近方法 ,推导得一组与原随机问 题弱意义下等价的确定性微分方程组 ,从而进行高精度数值计算. 数值试验验证了方法的有效性 ,尤其是数值方法所具 有的指数阶收敛速度. 作为实际应用 ,最后数值计算了带有随机扩散项的定常 、非定常微分问题. 关键词 :随机微分方程 ;衰减系数 ;随机扩散 ;L egendre 多项式 中图分类号 :O 175 ;O 24 1. 5 　　　　　文献标识码 :A 　　　　　文章编号 (2009) 来描述参数的不确定性质 ,而在实际计算中 ,考虑到随 1 　预备知识 机变量的多样性 ,这种假设难免具有局限性. 本文假设 ξ 参数的不确定性用一个具有均匀分布的随机变量 进 工程问题中大多数系统均基于确定性的数学建 行刻画 ,此时对应的最优多项式为 L egendre 多项式 , 模[ 1 ] ,带有确定性参数的微分方程已得到深入的讨论. 随机变量与正交多项式的最优对应可参考文献[ 12 - 注意到参数的确定性是人为假设的 ,实际中或多或少 13 ]等 ,从而进行高精度数值计算. ξ Λ 地均带有一定程度的不确定性 , 因此参数的不确定性 符号说明:本文中 表示一个 ∶= [ - 1 , 1 ] 上具 问题不容忽视 ,针对各类随机微分方程设计高精度的 有均匀分布的随机变量 , E [ ·] 表示关于 ξ的均值算 数值解法具有现实意义. 子 , R 表示实数域 , 同时黑体的小写字母表示向量 ,大 蒙特卡罗模拟[2 - 3 ] 是最常见的求解随机微分方程 写字母表示矩阵. 的数值方法 ,其优势在于操作简单 ,随机抽样后只需反 复计算类似的确定性方程 ,但收敛阶比较低. 为了提高 2 　随机常微分方程 精度 ,最常见的方法就是抽取足够多的样本点 ,不足在 于需要巨大的计算代价. 其他提高精度的方法 ,如结合 2 . 1 　问题描述 Taylor 或 N eumann 展开 , 却又受限于不确定性程度 给定初值 ∈R 和 T 0 ,考虑如下的随机常微分 不能太大 ,或过高阶数展开导致问题过于复杂等. 目前 方程 : ( ξ) (ξ) ( ξ) ( 蒙特卡罗模拟主要用来处理工程问题中比较复杂的随 u′t ; = - q