自回归过程模型.doc

中文摘要 本文主要介绍自回归移动平均（ARMA）模型的基本思想，基本理论以及一般模型，文中用ARMA模型对1995至2005年全国钢铁综合价格进行时间序列分析，用EViews软件检验模型个可行性，并进行预测应用。结果表明，基于ARMA模型的中国钢铁价格的模拟值和真实值比较吻合。 关键词：时间序列 自回归移动平均模型 钢铁综合价格 预测 Abstract This paper mainly introduces the basic philosophy, the basic theory and the general model of ARMA model. By ARMA model, this paper analyses the comprehensive price of steel from 1995 to 2005 in China and verifies the model is practical by EViews.The results show that the forecast simulation value of comprehensive price of steel is closed to the real value. In application of ARMA model has an important role in decision-making for merchants. Key words:Time-series ，ARMA model，Blend price of steel，Forecast 目 录 中文摘要 1 Abstract 2 目 录 3 1.理论部分 4 1.1计量经济学的基本概念 4 1.2计量经济学建模过程 4 1.2.1模型的设定 4 1.2.2样本数据的收集 5 1.2.3模型参数的估计 5 1.2.4模型的检验 5 2.自回归移动平均模型的基本原理 6 2.1回归分析的概念 6 2.2一元线形回归模型 6 2.2.1随机误差项的假定条件 7 2.2.2最小二乘法 7 2.3多元线性回归模型 9 2.3.1多元线性回归模型的基本概念 9 2.3.2模型的假定 10 2.4时间序列模型 11 2.4.1时间序列的定义 11 2.4.2时间序列模型的分类 11 2.4.2.1自回归过程 11 2.4.2.2移动平均过程 12 2.4.2.3自回归移动平均过程 13 2.4.2.4差分 14 2.4.2.5ARMA过程的自相关函数 14 2.4.2.6 ARMA过程的偏相关函数 15 2.4.3 ARMA模型的建立与预测 16 2.4.3.1 ARMA模型的建立 16 2.4.3.2 ARMA模型的预测 16 3.模型的应用 18 3.1背景资料 18 3.2数据来源 18 3.3数据的拟合与讨论 18 4.总结 23 参考文献 24 1.理论部分 1.1计量经济学的基本概念 计量经济学的概念：计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及其应用的科学；计量经济学本质上是属于经济学的范畴，经济学定量研究中离不开数学、统计学和经济理论这三个方面，但单独一方面都不应与计量经济学相混淆。数学、统计学和经济理论这三者的结合才构成了计量经济学。其核心任务是研究建立、估计和检验经济模型的方法 计量经济学自从20世纪30年代形成以来，发展很快，已在经济学科中占有很重要的地位，在经济领域得到了广泛的应用。尤其是计算机的飞速发展，使计量经济学的发展和应用进入了一个新的阶段。人们不仅在微观经济领域，而且在宏观经济领域，建立了大量计量经济模型并用于预测，解决了实际经济问题。不可否认，计量经济学模型应用的重点从80年代起就逐步转向了检验经济理论和宏观经济政策假设，转向了结构分析、政策模拟和政策评价，并由此成为计量经济模型应用的主流方向。 1.2计量经济学建模过程 计量经济学模型分析本身的结构不会很复杂，但其所涉及到的具体计算过程也许会复杂些，这就要对模型分析者运用计算机和操作专用软件的能力以及数值计算的能力提出了一定的要求。计量经济模型分析的全部过程可以从以下四个方面说明： 1.2.1模型的设定 理论模型的建立主要依据有关生产、消费、投资、国际贸易与国际收支、金融市场、工资与价格、就业与通货膨胀等经济行为理论。如果模型是单个方程，则首先要确定被解释变量和所有可能的解释变量，然后再确定被解释变量和所有可能的解释变量之间的函数关系，最后确定被解释变量和所有可能的解释符合经济意义的系数符号和系数大小范围。如果模型是由多个方程构成的经济系统，则首先要确定内生变量和外生变量，然后再确