50ETF继续下挫5日均线失守.PDFVIP

光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 50ETF 继续下挫 5 日均线失守 2017/11/15 ，星期三 沪深主要股指收低 ，50ETF 继续下挫。5 日均线失守，期权策略保持耐心等待时机。 上证50ETF 收市价2.901 ，跌0.012 ，跌幅0.41% ，成交金额15.05 亿。 摘要 1、50ETF 走势分析 震荡回调延续 5 日均线失守 2、期权成交持仓情况 成交量减少 持仓量增加 3、交易所公告 关于提醒上证50ETF 期权合约即将调整的公告 4、期权走势分析及策略 期权策略保持耐心等待时机 一、 50ETF 走势分析 从下面的60 分钟图来看 ，50ETF 连续回调，盘面表现偏弱。 图表1 ：上证50ETF60 分钟K 线图 资料来源：wind 资讯 1 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从下面的日K 线图来看 ，50ETF 连续回调跌破5 日均线 ，留意下方均线的支撑力度。 图表2 ：上证50ETF 日K 线图 资料来源：wind 资讯 从以下的周K 线图看，本周初50ETF 冲高回落，快速走高后调整压力有所显现。 图表3 ：上证50ETF 周K 线图 资料来源：wind 资讯 2 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 从以下的月K 线图看，11 月初50ETF 仍呈现震荡上行的迹象。 图表4 ：上证50ETF 月K 线图 资料来源：wind 资讯 今日沪深股市主要股指走低。 截至收盘，上证综指跌0.79%报3402.52 点；深证成指跌1.04%报11462.11。两市成交 金额5244 亿。创业板指数跌1.51%报1868.08 点。 盘面上，除食品饮料、家用电器板块上涨外，其余板块均出现下跌。其中，有色金属、 计算机、电气设备、电子、汽车、钢铁、国防军工、采掘等板块跌幅居前。 股指期货方面，沪深300 股指期货主力合约IF17 11 下跌0.75% ；上证50 股指期货主力 合约IH17 11 下跌0.61% ；中证500 股指期货主力合约IC17 11 下跌1.01%。 3 光大期货有限公司 上证50ETF 期权日报 二、期权成交持仓情况 50ETF 期权成交量减少，持仓量增加。 上证50ETF 期权成交量方面，单日成交941809 张 ，较上一交易日减少6.03%。其中， 认购期权成交532741 张，认沽期权成交409068。期权成交量认沽认购比（PC Ratio ） 今日为0.77 ，上一交易日为0.78。 持仓方面 ，上证50ETF 期权持仓总量为1738361 张 ，较上一交易日增加2.91%。 成交量/持仓量比值为54.18%。 图表5 ：50ETF 期权总成交量和总持仓量（2017 年11 月15 日） 成交量 持仓量 认购期权 认沽期权 合约月份 总成交量 总持仓量 变化 变化 成交量 成交量 11 月 621860 -15939 682472 -9614 3