金融投行行业分析-风险平价（Risk Parity）策略在 FOF 中的 应用 2.pdfVIP

[Table_MainInfo] 金融工程研究 证券研究报告 金融工程专题报告 2016 年07 月01 日 [Table_Title] 风险平价（Risk Parity ）策略在FOF 中的 相关研究 [Table_ReportInfo] 《选股因子系列研究(十二)—— “量”与 “价”的结合》2016.06.27 应用2 《常见选股因子在板块间的有效性分析》 [Table_Summary] 2016.06.23 《常见选股因子在行业间的有效性分析》 上交所和中证指数公司联合推出的上证股债平价指数（代码：H50041 ）是风险平价 2016.06.23 策略在国内市场的一次初试。事实证明，与单纯的股票指数相比，它具有回撤小、 波动低的特点，因而在夏普比率和Calmar 比率上具备显著的优势。既然珠玉在前， 不妨进一步拓宽风险平价策略的应用范围，考察其在大