金融投资行业分析-技术指标测试大全之三十二— Relative Strength Index.pdfVIP

申万研究金融工程 《技术指标测试全集》 第三十二集 Relative Strength Index 精彩申万、实力金工，一年酝酿，倾力奉献！ 请在新财富等各类评选中，大力支持申万金融工程！！！ 一、指标介绍 相对强弱指标 （Relative Strength Index）：简称Rsi 所需数据和参数：Rsi(close, nDay, mDay ) 指标伪码： DIFF:=CLOSE- REF(CLOSE,1); RSI1:=SMA(MAX(DIFF,0),MDAY,1)/SMA(ABS(DIFF),MDAY,1); RSI2:=SMA(MAX(DIFF,0),NDAY,1)/SMA(ABS(DIFF),NDAY,1); RSISHORT:100*RSI1/(1+RSI1); RSILONG:100*RSI2/(1+RSI2); 图形示例： 指标含义： DIFF: 今日收盘价价格与前一个交易日收盘价格之差。 RSI1: 价差的最大值的短期移动平均与绝对值的短期移动平均的商。 RSI2: 价差的最大值的长期移动平均与绝对值的长期移动平均的商。 RSISHORT: 短期RSI 值。 RSILONG: 长期RSI 值。 本报告中的信号发生方法: 买入信号: 当短期RSI 值上穿长期RSI 值，且短期RSI 值小于20 时，买进。 卖出信号: 当短期RSI 值下穿长期RSI 值，且短期RSI 值大于80 时，卖出。 默认参数： nDay：14 mDay：7 信号状态：看多（1）、看平（0 ）、看空（-1） 测试规则：每次买卖交易时只交易1 份或2 份合约，如当信号从0 变为1 时，做多1 份合约，当信号从1 变为-1 时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300 万资金， 默认对于所有指数，指数的价格都是300 元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指 数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。 测试区间： 2010.01.04-2016.07.14 二、默认参数效果 nDay：14 mDay：7 图1. Rsi 默认参数情况下各指数回测结果 表1. Rsi 默认参数情况下各指数回测表现 最大回 最大回 最大回 最长回 最长回 净收益/ 总手续 指数名 年化收 夏普比 撤比例 撤开始 撤结束 撤持续 撤结束 初始资 费/初始 称 益率(%) 率 (%) 点 点 时间/天 时间 金(%) 资金(%) 创业板 2013/06 2015/06 2016/07 -0.4 31.6 747 -2.4 0.0 -0.438 综指 /24 /03 /14 中小板 2013/01 2015/06 2016/07 -4.7 91.6 850 -29.7 0.1 -0.156 综指 /11 /12 /14 上证综 2015/03 2015/06 2013/11 5.6 12.1